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资产组合的风险如何衡量
金融学里的几种
风险资产
构成的
资产组合的
方差计算
答:
肯定啊,凡是有协方差,必有相关性。而且肯定不能直接加权平均,从数学角度,因为方差是二阶矩,而平均数是一阶的,不能放在一起直接运算。
商业银行
如何
构建快速
的风险
预警机制,强化风险预警预控
答:
对银行信贷风险的评估方法可以有定性的和定量的。定性的分析可以利用一些国际或国内惯用的银行风险的指标体系对其进行评估。例如《巴塞尔协议》明确规定商业银行的资本充足率应以资本对风险加权总资产之比来
衡量
,该比率不低于8%等。定量化分析的模式运用比较广泛,如
投资组合风险
分析、收益的分析模式在银行信贷...
考虑无风险资产的情形下,最优
风险资产组合
是
如何
被确定的?最优资产又...
答:
谁会作图啊- -
风险资产组合
通过对
组合资产
不同比例,可以得到不同的方差收益点 然后会成为封闭的区域 。 。 。 在外围的小弧线是最有风险资产组合 最有资产是通过无风险资产的点对那段弧线做切线 这个说不清楚的 你去看 博迪 的投资学 关于CAMP的推导吧 ...
在
资产组合
价值变化的分布特征方面,建立各个
风险
因子的概率分布模型的方...
答:
【答案】:A,C,D 在
资产组合
价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个
风险
因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
数理金融学的三、争论的新发展
答:
在CAPM中,所有投资者均被假设为只关心投资回报和
投资组合的
协方差(
风险
),二者的均衡便导出结论。现在,行为金融研究的目的就是要改变CAPM的假设,使其更接近现实,
怎么
能认为它不重要呢?Shefrin和Statman(1994)构筑了BAPM(be-havioralasset-pricing model)作为主流金融学中CAPM的对应物。BAPM将投资者分为...
四种基金绩效评价法
答:
60年代
资产组合
理论、资本资产定价模型和股票价格行为理论,奠定了现代基金评价理论的基石。特别是Sharpe/Lintner的资本资产定价模型(CPAM),更是基金绩效评价的基础。Treynor、Sharpe和Jensen几乎同时分别提出了经过风险调整后的基金绩效评价方法,这才使绩效评价能够在同样
的风险
水平上进行比较。尽管他们在
衡量风险
的指标选取上...
无论风险偏好
怎样
,
投资
者
的风险资产组合
都应是一样的.这是为什么?
答:
现代
投资组合
理论主要针对解决
投资风险
的可能性。该理论主要认为,一些风险与其他证券无关,分散投资对象可以降低个体风险,因此个体公司的信息不那么重要。个人风险属于市场风险,一般有两种市场风险:个人风险和系统风险。前者是指单个公司周围
的风险
和单个公司投资回报的不确定性;后者意味着,多元化投资无法缓解...
portfolio在金融中的意思是什么?
答:
第二个层面组合,考虑
如何组合风险资产
,由于任意两个相关性较差或负相关的
资产组合
,得到
的风险
回报都会大于单独资产的风险回报,因此不断组合相关性较差的资产,可以使得
组合的
有效前沿远离风险。原则 有些基金的条款就明文规定,
投资组合
不得少于20个品种,而且买入每一种证券,都有一定比例限制。投资基金...
根据
投资组合
理论,能够实现
风险
对冲的两个资产至少应当满足( )。_百...
答:
【答案】:B 根据
投资组合
理论,能够实现
风险
对冲的两个资产至少应当满足相关系数小于1。故选B。
...根据
投资组合
理论,下列哪种操作降低该
组合风险的
效果最差...
答:
【答案】:C 因为C选项购买的
资产
与A正相关,所以降低
组合风险的
效果最差。
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