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资产组合的风险如何衡量
经营
投资组合
能有效分散
风险
吗
答:
【关键词】经营
投资组合
证券投资组合 分散风险 相关系数 一、
组合投资
理论及风险分散理论1. 组合投资理论。组合投资理论由哈利·马柯维茨(Harry Markowitz)于1952年在《
资产组合
选择》一文中首先提出,并成为现代投资理论的起源。该理论主要解决投资者
如何衡量
不同的
投资风险
以及如何合理组合自己的资金以...
财务
风险
控制体系包括什么?
答:
金吉利宝的风险控制体系
如何
? 这方面还是相当到位的,用了这么久,从来没有出现过一次问题。 信用社财务风险现状及财务风险控制的手段如何?高手精英帮帮小弟 1、流动性风险。流动性风险是指商业银行随时应付客户提款,在一定的时间内以合理的成本取得资金来偿还债务或者投资
资产组合的风险
。 2、利率风险。利率风险是因利率...
从理论上说,最佳
资产组合
应该
如何
确定
答:
有效
资产组合
是使
风险
相同但预期收益率最高的资产组合。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。现代资产组合理论是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)
如何
构建组合来最大化期望收益的理论。现代资产组合理论的...
国际
风险资产组合的
定义
答:
是指由不同国家或地区
的风险
资产(如股票、债券等)构成的投资组合。这种投资组合通常以多元化为基础,以降低整个
投资组合的
总风险。在国际风险资产组合中,投资人可以通过将资金投向不同国家和地区的市场来分散和平衡风险,以期实现更好的投资回报。同时,由于不同国家和地区的经济和政治环境不同,他们的...
如何
理解企业的
资产组合
策略
答:
他据此建立了资本资产定价模型(CAPM),指出无
风险资产
收益率与有效率风险资产组合收益率之间的连线代表了各种风险偏好的投资者组合。根据上述理论,投资者在追求收益和厌恶风险的驱动下,会根据
组合风险
收益的变化调整
资产组合的
构成,进而会影响到市场均衡价格的形成。在模型综述中我将详细叙述Markowitz的均值-...
从理论上说,最佳
资产组合
应该
如何
确定
答:
有效
资产组合
是使
风险
相同但预期收益率最高的资产组合。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。现代资产组合理论是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)
如何
构建组合来最大化期望收益的理论。现代资产组合理论的...
在
投资
收益
组合
中使用( )来测度两个
风险资产
的收益之间的相关性。
答:
【答案】:C 在
投资组合
理论使用协方差和相关系数测度两个
风险资产
的收益之间的相关性。知识点:掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;
资本市场线
答:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均德时市场组合成为一个有效组合,而所有有效组合都可视为无
风险资产
与市场
组合的
再组合;这些有效组合在期望收益率和标准差的坐标系中,刚好构成连接无风险资产F与市场组合M(
风险组合
)的射线,这条射线称为资本市场线。 指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性...
投资
学|风险资产与无
风险资产组合的
资本配置
答:
当我们将资本由风险资产组合向无风险资产组合转移时,并不改变
风险组合
中各证券的相对比例。我们只是更偏好于无
风险资产
,从而降低风险组合的整体比例。比如,假定初始
投资组合的
总市值为300000美元,其中90000美元投资于即期的货币市场基金,即无风险资产。剩余的210000美元投资于风险证券——其中113400美元...
证券
组合
与
风险
分散
有什么
关系
答:
关系:证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险。一般来说,随着证券资产组合中资产个数的增加,证券
资产组合的风险
会逐渐降低,证券资产组合的风险程度将趋于平稳,这时
组合风险
的降低将非常缓慢直到不再。证券投资组合的总规模越大,能分散掉的风险越多,所以所承担的风险越小。注意此处说的总规模是...
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