有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。
现代资产组合理论是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)如何构建组合来最大化期望收益的理论。现代资产组合理论的突破性在于提出不需将众多投资的风险和收益特征孤立分析,而是去研究这些投资如何对组合的表现产生影响。
扩展资料:
马克维茨投资组合理论的基本思路是:
1、投资者确定投资组合中合适的资产;
2、分析这些资产在持有期间的预期收益和风险;
3、建立可供选择的证券有效集;
4、结合具体的投资目标,最终确定最优证券组合。
参考资料来源:百度百科-有效资产组合
参考资料来源:百度百科-资产组合理论