根据capm，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关

Question

如题所述

Answer 1

根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关：市场风险。对一个充分分散化的资产组合, 唯一剩余的风险就是系统风险（又称市场风险、不可分散风险）。

由于CAPM的公式为：

Rj=Rf+（Rm-Rf）β 

当协方差＝0时，应该说明该项受益与市场组合收益完全不相关，因此β＝0，因此Rj=Rf。

扩展资料：

CAPM（capital asset pricing model）是建立在马科威茨模型基础上的，马科威茨模型的假设自然包含在其中：

1、投资者希望财富越多愈好，效用是财富的函数，财富又是投资收益率的函数，因此可以认为效用为收益率的函数。

2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布相同。

3、投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。

4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。

5、投资者都遵守主宰原则（Dominance rule），即同一风险水平下，选择收益率较高的证券；同一收益率水平下，选择风险较低的证券。

参考资料来源：百度百科-资本资产定价模型

Answer 2

根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关：市场风险。
对一个充分分散化的资产组合, 唯一剩余的风险就是系统风险（又称市场风险、不可分散风险）,本回答被网友采纳