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预期收益率和标准差计算公式
高数
计算
题,求
预期收益率
,
标准差
答:
1、该证券投资组合的预期收益率 =80%*10%+20%*18%=11.6
2、A证券的标准差 =根号下方差0.01414=0.119 3、B证券的标准差 =根号下方差0.04=0.2 4、ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(W1σ1)...
股票
预期收益率及标准差
标准离差
计算
答:
股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。
标准离差率=标准离差/期望值
。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时,投资人才肯投资。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率...
有二种股票,
预期收益率
分别为10%、18%,相应的
标准差
分别为8%、4%,相...
答:
预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4
方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152 标准差=3.4
资产组合的
预期收益率
、方差
和标准差
是如何衡量和
计算
的?
答:
股票基金
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差) 2。债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7...
假设证券A的
预期收益率
为10%,
标准差
是12%,
答:
(1)该投资组合的
预期收益率
等于各证券收益率的加权平均,权重为各自投资比例,即:r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12 (2)根据投资组合
标准差
Xz的
计算公式
,可得相关系数Rab的计算公式:如果Xz=14%,经代入上式计算,可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。(下面的计算过程供参考:a2=0...
财务管理的
标准
离差
计算
过程?
答:
要求: (1)
计算
资产组合的
预期收益率
; A的预期收益率=1/3*30%+1/3*10%+1/3*(-7%)=11% B的预期收益率=1/3*(-5%)+1/3*7%+1/3*19%=7% 资产组的
预期 收益率
=11%*50%+7%*50%=9% (2)计算A资产和B资产收益率的
标准差
; A的
方差
=(30%-11%)2*1/3+(10%-11%)...
投资组合
预期收益率
的
计算
方法
答:
预期收益率
的
公式
为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]【
投资组合的
预期收益率和方差
各是多少?
答:
预期收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧?\x0d\x0a
方差
=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a
标准差
=23.75
收益率标准差计算公式
?
答:
一、
收益率
的
标准差
:收益率的标准差是用来衡量资产收益波动幅度的一种指标。标准差就是对离平均值的偏差的度量。它的
计算公式
如下:Σ(xi-x)(xi-x)/(n-1)其中,xi是样本中的一个值,x是所有值的均值,n是样本中的总数量。其中x是平均数,xi是样本数据中的某一个数据,N是样本数据的总数。
股票中
收益率标准差
如何
计算
答:
可以帮助股票投资者决策提供参考。(二)具体计算方法,首先计算股票投资的
预期收益率
,即股票投资的历史平均收益率,然后计算历史投资
收益率与
各期预期值的偏差(即两个偏差)。然后通过
标准差
可以得到平均值和平均平方根。股票收益率标准差的
计算公式
为{1/[n(X-X)]}。
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