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n种资产组合的方差公式
n种投资组合的方差公式
答:
投资组合的标准差公式是:
组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
谁帮我看一下,下面这个关于n个
资产组合方差的公式
是什么意思,能详细点...
答:
σ2=A2+B2+2ABr
其中,A=x的标准差乘以x的权重,B就是y的。r是xy的相关系数
投资组合的方差
怎么计算
答:
一,
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方
,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...
资产组合的方差
怎么算
答:
现代
资产组合
理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨(Markowits)于 1952年创立的,他认为最佳
投资组合
应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普(Sharpe)则在其基础上提出的单指数模型,并提出以对角线模式来简化
方差
-协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立...
财务管理
方差
的计算
公式
答:
财务管理方差的计算公式如下:
1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率
。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
投资组合的方差
问题
答:
计算
公式
为:
投资组合方差
=Σ(每
种资产
的方差×该资产在投资组合中的比例)。3.降低投资组合方差的方法:为了降低
投资组合的方差
,可以采取以下策略:a.资产配置:通过调整投资组合中不同资产类别的比例,可以降低组合的风险。例如,增加债券等固定收益类资产的比例,可以降低股票等权益类资产的风险。b.投资...
方差
计算
公式
有哪些
答:
标准差公式
是一种数学公式。标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,公式如下所示:两种证券形成的
资产组合的标准差
=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开方,当相关系数ρ1,2=1时,资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1,2=-1时,资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。...
投资组合的标准差
计算
答:
资产i的平均收益率=∑(每期收益率×权重)三、计算资产的方差 资产的方差衡量了其收益波动的程度,方差越大表示资产的风险越高。方差计算
公式
如下:资产i的方差=∑[(每期收益率-平均收益率)²×权重]四、计算
投资组合的标准差
计算投资组合的标准差需要将各个资产的方差加权求和,并对结果开平方。
资产组合的
预期收益率、
方差
和
标准差
是如何衡量和计算的?
答:
如本题所示,两个
资产的
预期收益率和风险根据前面所述均值和
方差的公式
可以计算如下: 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
标准差
=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差) 2。债券基金...
股票的组合收益率,
组合方差
怎么求
答:
该
投资组合的方差
为:1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001 该
投资组合的标准差
为:3.08 注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合(股票和债券各占百分之五十)的风险比单独的股票或债券的风险都要低.投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差...
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