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收益率的标准差公式
财务管理
标准差率的
计算
公式
是什么
答:
标准差除以期望
收益率
。根据查询中国会计网校显示,财务管理
标准差率的
计算
公式
是标准差率等于标准差除以期望收益率。标准差率是衡量整体风险的相对数指标,适用于期望值不同的项目的风险比较,标准差率越大,风险越大;反之则风险越小。
投资组合
的标准差
怎么算?
答:
一,投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1
的标准差
*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
标准差
协方差相关系数
的公式
是什么
答:
2、协方差cov计算
公式
是:cov(x,y)=EXY-EX*EY。3、相关系数介于区间[-1,1]内。当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的
收益率
变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时,表示不相关。
贝塔系数怎么计算?
答:
贝塔系数计算
公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的
收益率的标准差
σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果...
求股票的期望
收益率
和
标准差
答:
期望值=15%*40%+10%*60%=12
标准差
=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
中级财务管理风险与
收益公式
大全
答:
15%-10.5%)²×0.3],
标准差
为方差的平方根。标准离差
率的
计算
公式
为:标准离
差率
=(标准差/期望
收益率
)×100%。它表示每单位收益率所承担的风险,更能够反映资产的风险水平。以上公式可以帮助财务管理人员更好地衡量和分析资产的风险和收益情况,为投资决策提供更加科学的依据。
求证券的
收益率
方差
答:
举例说明:已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下:证券名称期望
收益率标准差
相关系数投资比重A10%6%0.1230%B5%2%0.1270%那么,组合P的期望收益为:期望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%组合P的方差为:方差=(0.3×0.3×0.06×0.06)+(0...
方差
标准差
期望
收益率的
问题
答:
1.X=A+B=Xw+X(1-w)资产构成的期望
收益率
=EX=EXw+EX(1-w)=0.1w+0.3(1-w)=0.3-0.2w 2资产构成的方差Dx=DXw^2+DX(1-w)^2=0.01w^2+0.09(1-w)^2
标准差
p=[0.01w^2+0.09(1-w)^2]^(1/2)
股票
标准差
的计算
公式
答:
股票的标准差计算
公式
是股票的利差平方和平均值,然后开启该值。股票的标准差是股票
收益率的标准差
,是股票投资时判断股票风险的投资数据。一般来说,股票的标准差是根据一段时间内股票净值的波动来计算的。股票标准差的意义 根据股票过去的走势,利用数学中的标准差概念来预测股票未来的走势。在投资者投资...
投资组合
标准差的公式
怎么理解呀???
答:
假定投资者根据金融资产的预期
收益率
和
标准差
来选择投资组合,而他们所选取的投资组合具有较高的收益率或较低的风险。投资组合的风险是用投资组合回报
率的标准
方差来度量,而且,增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是,由于股票间实际存在的相关性,无论怎么增加个数都不能将投资组合的...
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