44问答网
所有问题
当前搜索:
收益率的标准差公式
投资组合的方差是什么?如何计算?
答:
一,投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1
的标准差
*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
上证指数波动率怎么算
答:
对数
收益率的
计算
公式
为:ln(Pt/Pt-1),其中,Pt代表当日收盘价,Pt-1代表前一日收盘价。2、其次,计算出每日对数收益率的平均值(即期望收益率)和
标准差
。标准差的计算公式为:σ = sqrt(∑(ln(Pt/Pt-1) - μ)2 / (n - 1)),其中,μ代表对数收益率的平均值,n代表样本数量。3、...
如何用excel计算股票
收益率的标准差
答:
用excel计算股票
收益率的标准差
方法如下:在A2:B5之间 则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06 STDEV:返回给定表达式中所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10 STDEVP:返回给定表达式中所有值的填充统计标准差
股票
标准差
的计算
公式
答:
股票的标准差计算
公式
是股票的利差平方和平均值,然后开启该值。股票的标准差是股票
收益率的标准差
,是股票投资时判断股票风险的投资数据。一般来说,股票的标准差是根据一段时间内股票净值的波动来计算的。股票标准差的意义根据股票过去的走势,利用数学中的标准差概念来预测股票未来的走势。在投资者投资...
投资组合
标准差的公式
怎么理解呀???
答:
假定投资者根据金融资产的预期
收益率
和
标准差
来选择投资组合,而他们所选取的投资组合具有较高的收益率或较低的风险。投资组合的风险是用投资组合回报
率的标准
方差来度量,而且,增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是,由于股票间实际存在的相关性,无论怎么增加个数都不能将投资组合的...
投资组合的方差怎么计算
答:
一,投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1
的标准差
*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
如何计算证券组合的Beta?
答:
贝塔系数计算
公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的
收益率的标准差
σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果...
股票A的期望
收益率
是11%,
标准差
是22%,股票B的期望收益率是16%,标准...
答:
根据
公式
:σij=ρijσiσj,得出:协方差σij=0.6*22%*29%=3.828 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系。如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的...
为什么市场组合的贝塔系数等于1
答:
根据注会教材给出的贝塔系数的
公式
"某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产
收益率的标准差
/市场组合收益率的标准差",将某资产换成市场组合,所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与...
特雷诺比率和夏普比
率的
区别,看完你会用了!
答:
特雷诺比率和夏普比率的区别 1、计算
公式
不同 特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方法,一般用Tp表示,计算公式为:T=(Rp—Rf)/βp。其中T代表特雷诺业绩指数,Rp代表基金平均预期收益率,Rf代表平均无风险利率,βp代表系统风险。夏普比率以基金预期
收益率的标准差
作为风险度量指标,计算...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜