44问答网
所有问题
当前搜索:
证券投资组合的β系数
β资产
计算公式是什么?
答:
β资产
=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)2、在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]
β系数
属于风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资证券组
...
有关风险
β系数
计算和应用的问题(高分追加)
答:
在计算
贝塔系数
时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。β系数 根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大之证券,通常是投机性较强...
β系数
的计算方式
答:
◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场
投资组合的
风险。小结:1)β值是衡量系统性风险,2)
β系数
计算的两种方式。 公式为:其中Cov(ra,rm)是
证券
a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:...
期货考试的一道题目
答:
两只股票组合的β系数为 200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2 投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的
贝塔系数
累计相加。贝塔系数在证券从业考试证券投资分析这本书的证券投资组合这部分内容出现过,期货市场教程这本书我还没看过,所以不知道在期货...
A公司股票的
贝塔系数
为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
答:
贝塔系数
计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差,贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标,可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个...
证券
市场线表示的是某一特定
资产的
什么与什么之间的关系?
答:
证券
市场线表示的是某一特定
资产的投资组合
报酬率与系统风险程度
β系数
之间的关系,以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线,方程为:E(ri)=rF+β(rM-rF)其中,E(ri为期望(预期)收益率,rF为无风险收益率,rM为...
A公司股票的
贝塔系数
为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场
投资组合的
风险。 小结:(1)β值是衡量系统性风险,(2)
β系数
计算的两种方式。 股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说...
股票中的
beta系数
答:
可根据市场走势预测选择不同
β系数
的
证券
从而获得额外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,你应该调整
投资
结构以抵御...
证券
A的标准差为20%,其与市场
组合的
相关
系数
为0.9,市场组合的标准差为...
答:
贝塔
值等于
证券
a与市场
组合
协方差除以市场组合方差,相关
系数
*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以
β
=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)
投资组合
风险问题
答:
你的问题着实比较绕人。我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是,别忘了,
贝塔系数
是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解,这里的相关系数,剔除了非系统风险的影响。因为,例如,(a,b)证券组合的方差为...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜