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证券投资组合风险与收益
若某种股票的贝塔系数为零,则说明
答:
该股票没有系统性
风险
。贝塔值采用回归法计算,将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项
资产
的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。为了便于理解,试举例说明。假设上证指数代表整个市场,贝塔值被...
国库券的利息率为4%,市场
证券组合
的报酬率为12%,计算市场
风险报酬
率...
答:
风险报酬
率是
投资者
因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率,即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分,如果不考虑通货膨胀因素,
投资报酬
率就是时间价值率与风险报酬率之和。温馨提示:以上内容仅供参考,不做任何建议。应答时间:2021-09-26,最新业务变化...
到期
收益
率,资本成本,必要
报酬
率,期望报酬率这几个概念的区别
和
联系
答:
拓展资料:一,期望值就是随机变量的均值,而随机变量的均值是在较长时间内实现的平均值。可以把一项资产的风险看成是客观存在的实际报酬率严重偏离期望报酬率的可能性。确定这一可能性的方法有:方差、标准差、置信区间和置信概率。 投资组合的
风险和报酬投资组合
的预期报酬率:若干种
证券
组成的投资组合...
什么是
组合
基金?
答:
除了
投资者
自行搭配基金
组合
外,目前也有很多直接出售的组合基金产品,例如易方达余额佳就是一款基金组合产品。组合基金产品,就是将几只基金组合在一起出售,事实上这也是一种带有FOF概念(fund of fund,即基金中的基金)的产品。基金组合服务是一种服务。
.国库券的利率为 5%,市场
证券组合
的
报酬
率为 13%。
答:
投资计划必要报酬率=无
风险报酬
率+β*(市场
组合报酬
率-无风险报酬率)=5%+0.8*(13%-5%)=11.4%,因为计划
投资报酬
率11.4%比期望投资报酬率要高,所以选择投资。(4)如果某种股票的必要报酬率为12.2%,其β值应为多少?(10分)12.2%=5%+β*(13%-5%)得到β=0.9扩展资料:
证券组合
的定义...
为什么资本市场线里包括非系统
风险
,为什么
证券
市场线里又不包括非系统...
答:
既可以是有效
组合
也可以是无效组合。资本市场与
证券
市场的区别: (1)资本市场线的横轴是标准差(既包括系统风险又包括非系统风险),证券市场线的横轴是贝它系数(只包括系统风险);(2)资本市场线揭示的是持有不同比例的无
风险资产
和市场组合情况下
风险和报酬
的权衡关系; 证券市场线揭示的是证券的...
股票、债券
和投资
基金的区别?
答:
因此在一般情况下,股票的
风险
大于基金;而债券本金能够得到保障,
收益
相对固定,风险比基金要小。(4)收益情况不同。股票和基金的收益是不确定的,而债券的收益是确定的。(5)投资方式不同。与股票、债券的投资者不同,基金是一种间接的
证券投资
方式,基金的投资者不再直接参与有价证券的买卖活动,...
投资组合
标准差的公式怎么理解呀???
答:
假定投资者根据金融资产的预期
收益
率和标准差来选择
投资组合
,而他们所选取的投资组合具有较高的收益率或较低的
风险
。投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量,而且,增加投资组合中的
证券
个数可以降低投资组合的总体风险。但是,由于股票间实际存在的相关性,无论怎么增加个数都不能将投资组合的...
什么是权益性
投资
?“权益性投资”
和
“股票、债券、基金”有什么区别...
答:
股票代表的是股东对公司的所有权,不能分配公司的利润,以其持有份额对公司承担责任和分享
收益
股票是一个公司股权凭证,不需要基民自己操作,股票的
风险
高,收益也高。基金是一种
投资组合
产品,现主要指能在交易所交易的上市公司发行的有价
证券
。基金的风险比债券高比股票低。债券是公司发行的借款票据,股票...
财务管理学的计算公式汇总有哪些
答:
46、
证券投资组合
的
风险收益
:Rp=βp*(Km- Rf)式中: Rp为
证券组合
的风险收益率;βp为证券组合的β系数;Km为所有股票的平均收益率,即市场收益率;Rf为无风险收益率47、机会成本=现金持有量x有价证券利率(或
报酬
率)48、现金管理相关总成本+持有机会成本+固定性转换成本49、最佳现金持有量:Q=(2TF/K)^1/2式...
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