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证券投资组合风险与收益
华为防止多元化与
证券投资组合
理论是否矛盾?
答:
(1)投资的分散性。
证券组合
理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低,尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险,使证券组合的
投资风险
趋向于市场平均风险水平。因此,组合管理强调构成组合的证券应多元化。(2)
风险与收益
的匹配性。所以多元化与
证券投资组合
相互矛盾...
证券组合投资
的
收益与风险
计算
答:
几乎都是套公式的问题!只要选好股,计算就按公式一步一步做就可以了!
债券型基金和股票型基金的区别是什么
答:
债券基金是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多
投资者
的资金,对债券进行
组合投资
,寻求较为稳定的
收益
。股票型基金是指投资于股票市场的基金。其可分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金,其主要目的是追求资本快速增长,该类基金
风险
高、收益也高。这两个基金主要有两个方面不同:1. 投资标的...
两种
风险资产
的
投资组合
具有什么样的可行集和有效集
答:
两种
风险资产
的
投资组合
具有当相关系数为-1时,无风险资产位于有效集上的可行集和有效集。当相关系数为1时,两种资产形成的可行集是一条线,其形成的可行集即为有效集;当相关系数为-1时,两种资产形成的可行集是一条折线。有效集是一条向右上方倾斜的曲线,它反映了“高
收益
、高风险”的原则;有效集...
证券
市场线和资本市场线的区别。
答:
而
证券
市场线揭示了任意证券或组合的
收益风险
的关系,既适用于单个证券,也适用于
投资组合
;既适用于有效组合,也适用于无效组合 3.资本市场线和证券市场线的斜率都表示风险价格,但是含义不同,前者表示的是整体风险的风险价格,后者表示的是系统风险的风险价格。计算公式也不同: 资本市场线的斜率=(风险...
资本市场线
和证券
市场线的联系与区别
答:
资本市场线和
证券
市场线均反映了系统性
风险与
预期
收益
率之间的关系。虽然资本市场线的横坐标是标准差,但实质上非系统性风险在经过充分的
投资组合
后基本已被完全分散掉,剩余的仅有系统性风险(即市场风险),故资本市场线实质上也是反映系统性风险与预期收益率之间的对应关系。二、资本市场线与证券市场线的...
证券
A、B期望
收益
率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5
和
1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无
风险收益
率+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报率
证券证券
B + C =预期...
在股票市场里,企业财会人员如何规避
风险
?
答:
对每种股票价位变动的历史数据进行详细的分析,从中了解其循环变动的规律,了解
收益
的持续增长能力。2、搭配周期股。有的企业受其自身的经营限制,一年里总有那么一段时间停工停产,其股价在这段时间里大多会下跌,为了避免因股价下跌而造成的损失,可策略性低地购入另一些开工、停工刚好相反的股票进行
组合
,...
资本市场线
和证券
市场线的联系与区别
答:
资本市场线和
证券
市场线均反映了系统性
风险与
预期
收益
率之间的关系。虽然资本市场线的横坐标是标准差,但实质上非系统性风险在经过充分的
投资组合
后基本已被完全分散掉,剩余的仅有系统性风险(即市场风险),故资本市场线实质上也是反映系统性风险与预期收益率之间的对应关系。二、资本市场线与证券市场线的...
基金的涨跌是有什么决定的?
答:
基金的涨跌是由该基金所购买的股票涨跌决定的。其持有的股票涨基金就涨,反之就跌。2.基金
风险
:投资对冲基金可以增加
投资组合
的多样性,投资者可以以此降低投资组合的总体风险敞口。对冲基金经理使用特定的交易策略和工具,为的就是降低市场风险,获取风险调整
收益
,这与投资者期望的风险水平是一致的。理想...
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