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证券投资组合风险与收益
投资组合
的系统
风险
是多少?
答:
贝塔系数(β)是评估
证券
或
投资组合
系统性
风险
的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场
收益
的相关系数为:1、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;2、贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反;3、贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致...
证券组合
的两类
风险及
这两类风险的含义
答:
属于广义风险,所有人行使所有权的活动,应被视为管理风险,金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性,说明风险只能表现出损失,没有从风险中获利的可能性,属于狭义风险。
风险和收益
成正比,所以一般积极进取的
投资者
偏向于高风险是为了获得更高的利润,而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
投资组合风险
问题
答:
你的问题着实比较绕人。我的理解:(1)
证券报酬
率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统
风险和
非系统风险造成的影响。但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解,这里的相关系数,剔除了非系统风险的影响。因为,例如,(a,b)
证券组合
的方差为...
证券组合与风险
分散有什么关系
答:
关系:
证券资产组合
能够分散风险,但不能完全消除风险。一般来说,随着证券资产组合中资产个数的增加,证券资产组合的风险会逐渐降低,证券资产组合的风险程度将趋于平稳,这时
组合风险
的降低将非常缓慢直到不再。
证券投资组合
的总规模越大,能分散掉的风险越多,所以所承担的风险越小。注意此处说的总规模是...
什么是
证券投资
的系统
风险和
非系统风险?要求详尽解释!
答:
非系统
风险
是指由非全局性事件引起的
投资收益
率变动的不确定性。在现实生活中,各个公司的经营状况会受其自身因素(如决策失误、新产品研制的失败)的影响,这些因素跟其他企业没有什么关系,只会造成该家公司
证券收益
率的变动,不会影响其他公司的证券收益率,它是某个行业或公司遭受的风险。由于一种或集中...
证卷组合
的
风险
有那些?具体解释各自的含义
答:
按规定可用税后利润弥补的亏损③按税后净利润扣除前两项以后的100%计提法定盈余公积金④按规定计提公益金⑤向
投资者
分配利润。企业以前年度未分配的利润,可以并入本年度向投资者分配 7股票投资的特点 A股票投资是权益投资b股票投资的
风险
大c股票投资的
收益
不稳定d股票价格波动大 参考资料:财务管理 ...
什么是
证券
市场线
答:
证券市场线是一种反映证券市场中资产预期收益率与风险之间关系的线性模型。详细解释如下:一、证券市场线的定义 证券市场线,又称为资本市场线,是投资者在评估
证券投资组合风险和收益
时的重要工具。它是基于有效市场理论和投资组合理论的。简单来说,它描绘了一种理想的投资组合应具有的预期收益与其对应的...
风险收益
率如何计算
答:
问题五:
风险收益
率
和风险报酬
率是什么关系? 5分 风险收益率的计算 Rr= β* V 式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数; V为标准离差率。 Rr=β*(Km-Rf) 式中:Rr为风险收益率; β为风险价值系数; Km为市场
组合
平均收益率 Rf为无风险收益率 (Km-Rf)为 市场组合平均风险报酬率 。 上述是公式计算,风险...
什么叫
证券投资组合
答:
这种
组合
并非是若干个
证券
商品简单随意的拼凑,它应体现出
投资者
的意愿和所受的约束,是经过精心选择和科学搭配的,并可随时调整,使其不偏离投资者的预定目标,也就是在
投资收益与风险
的权衡中作出的最佳组合,也是希望达到投资本金安全、投资收入相对稳定并逐步实现资本增值的一个综合目标。
什么是
证券
的ß系数?它代表证券的什么
风险
?它与标准差有什么区别...
答:
1、 证券系数是用来测定一种证券的
收益
随整个证券市场收益变化程度的指标,用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性或反应性的程度。2、它代表证券的系统
风险
。3、它与标准差的区别在于,证券系数代表与市场有关的系统风险,用于度量证券或
证券组合
的收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度,它的比较...
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