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证券组合的β系数怎么算
上市公司
贝塔系数如何
查询
答:
β系数
也称为
贝塔系数
(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(...
证券
市场线的公式
答:
正文:
证券
市场线的公式为Ri=Rf+β(Rm-Rf)。证券市场线的截距是无风险利率,纵轴是必要报酬率,横轴是单项资产或资产
组合的β系数
,斜率是Rm-Rf。证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合(无论是否已经有效地分散风险)的期望报酬与风险之间的关系。证券市场线是在资本市场线基础上,...
资本资产定价模型的
Beta系数
答:
按照CAPM的规定,
Beta系数
是用以度量一项资产系统风险的指针,是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性(volatility)的一种风险评估工具。从市场
组合的
角度看,可以视单项资产的系统风险是对市场组合变动的反映程度,用
贝塔系数
度量。
β
表示的是相对于市场收益率变动、个别资产收益率同时发生变动...
...E(Rp)=Rf+
β
([(RM)-Rf], 请问RM是
怎么算
出来的?是用大盘指数来算的...
答:
E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整股票市场于投资完全散化(diversification)承担任何散风险由于经济与股票市场变化致性投资者承担散风险于投资者预期报高于风险利率。(1)市场组合的风险代表的是平均风险,市场
组合的β系数
=1,因此,平均...
组合
报酬率
怎么
求平均报酬率
答:
公式:Rj=Rf+
β
(Rm - Rf),式中:Rj-一一第i种股票或证券组合的必要报酬率;Rf一一无风险报酬率;Rm一一所有股票的平均报酬率; β--第i种股票或
证券组合的贝他系数
。投资组合的期望报酬率就是组成投资组合的各种投资项目的期望报酬率的加权平均数,其权数是各种投资项目在整个投资组合总额中所占...
证券
A、B期望收益率分别是6%,12%,
贝塔系数
分别是0.5和1.5,证券C
的贝塔
...
答:
由于证券C是证券B的0.5倍,
贝塔系数
乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报率
证券证券
B + C =预期回报率(
β系数
的证券C -β系数的证券B) *(证券预期收益率B -预期收益率的证券)/(β系数的证券B -β系数的证券)= 12% + (2 - 1.5)* (12% - 6%)/(1.5-0.5) = ...
什么是投资
组合的β系数
答:
如果投资者对收益有较高的期望,同时也有能力并愿意为之承担较大的风险,就可以在证券市场上选择那些有较大&
beta
;
系数的
证券加到其
证券组合
中。反之则可以选择市场上具有较小β系数的证券。 β大于1的证券称为进取型证券。在牛市时,这样的证券价格上升速度比整个市场价格上升更快,而在熊市时...
下列关于资本资产定价模型
β系数
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A,D 根据β系数
计算
公式可知,选项A的说法正确,因为相关系数可能为负值;根据β系数计算公式可知,影响β系数的因素有三个,选项B错误;由于投资
组合的β系数
等于单项资产的β系数的加权平均数,选项C错误。β系数反映的是
证券
的系统风险,选项D正确。
市场
组合
本身
的贝塔系数
是什么意思
视频时间 01:05
贝塔
,
β
值是什么意思?
答:
β系数
也称为
贝塔系数
(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
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