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证券组合的β系数怎么算
A公司股票
的贝塔系数
为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
答:
贝塔
系数计算
公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差,贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标,可以衡量股票对于整体市场的波动性。
贝塔系数的计算
公式单项资产
β系数
(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个...
什么是
证券组合的β系数
?β系数有何经济意义
答:
单
证券组合的β系数
是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。一、β系数也称为
贝塔系数
(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统...
风险评估公司是否可以估计创业公司的资产风险德尔塔? 如果可以的话请不...
答:
下面我们将对
贝塔系数的计算
方法,β值得含义以及贝塔系数的应用等展开详细讲解。一、贝塔系数:计算方法 贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。单项资产系统风险用
β系数
来计量,通过以整个市场作为参照物,用...
股票
的β
值
怎么算
?
答:
股票价格会呈现1.8%的变动;
β
值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动。行情上涨时,一般选取β值偏高的投资
组合
;行情下跌时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益。当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑。
急求急求啊!某公司股票
的β系数
是1.5,
证券
市场的平均收益率为10%,无风...
答:
1、Rr=
β
*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率zhidao;β为风险价值
系数
;1.5 Km为市场
组合
平均收益率版10% Rf为无风险收益率6% 风险收益率=1.5*(10%-6%)=6 2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12 3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元 ...
什么是
贝塔系数
?
答:
问题二:
贝塔系数
是什么意思啊? 同学你好,很高兴为您解答!
Beta
(Coefficient)贝塔系数评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性贝塔系数利用回归的方法
计算
。贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的...
什么是
贝塔
(
β
)
系数
答:
如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在
计算贝塔系数
时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现...
贝塔
尔
系数
是什么意思
答:
贝塔系数
(
β系数
)是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。
财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的
证券组合
,
β系数
分别为2.0...
答:
不确定的收益可以用多种可能的取值及其对应的概率来表示,这两者的加权平均,即数学期望值,就是资产的预期收益。 学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计在投资理财中,预期收益的重要性,
怎么
强调都不为过。它是进行投资决策的关键,输入变量
计算
。不对它做出估计,什么买卖决策、投资
组合
...
试比较
β系数
分别在CAPM与APT中的异同。
答:
【答案】:资产组合的风险是由构成这一组合的各单项资产的风险共同形成的。因此,其β值度量的是单个
证券
的系统性风险,β系数的大小,也是由各单项资产的β系数的权重和构成的。式中:βP—资产
组合的β系数
;Wi—资产i在资产组合中所占的比例;βi—资产i的β系数;n—资产组合中的资产数量。在...
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