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证券组合的风险收益率公式
无风险收益率为2.5%,
证券
市场
组合的风险收益率
为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
无风险收益率为2.5%,
证券
市场
组合的风险收益率
为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
必要
收益率
怎么计算?
答:
必要收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率,无
风险收益率
和风险收益率的合计值就是必要收益率。那么具体怎么计算呢?必要收益率的计算
公式
必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率=Rf+b·VRf:表示无风险收益率b:为风险价值系数;V:为标准离差率。例1:...
财务管理学的计算
公式
汇总有哪些
答:
46、证券投资组合的风险收益:Rp=βp*(Km- Rf)式中: Rp为
证券组合的风险收益率
;βp为证券组合的β系数;Km为所有股票的平均收益率,即市场收益率;Rf为无风险收益率47、机会成本=现金持有量x有价证券利率(或报酬率)48、现金管理相关总成本+持有机会成本+固定性转换成本49、最佳现金持有量:Q=(2TF/K)^1/2式...
如何计算
证券组合的
期望
收益率
?
答:
由于期望
收益率
的计算与
证券组合的
相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8 而标准差的计算则与相关系数有关:1.完全正相关,即相关系数=1 标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方 2.完全负相关...
某公司持有A、B、C三种股票构成的
证券组合
答:
首先算出每只股票的平均
收益率 公式
平均收益率=无
风险收益率
+贝塔系数*风险溢价 这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是2.1,1.0,.0.5 无风险收益率为10 所以三只股票的期望收益分别为18.4%,14%,12%。其次
组合的
期望收益为三只股票期望收益的加权平均,即 组合期望收益=18.4%*50%...
投资
组合的
系统
风险
怎么算?
答:
4、贝塔系数大于1时,该投资
组合的
价格变动幅度比市场更大。(二)波动率。投资组合波动率在
风险
管理中最常见的定义是单位时间
收益率
的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标,...
求
证券的收益率
方差
答:
可以得到包含证券A和证券B的不同的
证券组合
,从而得到不同的期望
收益率
和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差(
风险
)的偏好,选择自己最满意的组合。一、证券是各类财产所有权或债权凭证的通称,是用来证明证券持有人有权依据券面所载内容取得相应权益的凭证。按其性质不同可将证券分为证据证券,...
...该
证券
投资
组合的
预期收益率为17%,求无
风险收益率
答:
这是一个CAPM模型。17%=(13%-R(f))1.8+R(f)->R(f)=8%.
怎么求
风险报酬率
视频时间 00:46
某公司持有甲乙丙三终股票构成的
证券组合
,三种股票的系数分别是2.0、1.3...
答:
3(0.1-.0.05) = 0.115 丙:R=0.05+0.7(0.1-0.05)=0.085
组合的
收益率就是按权重来算吧 (6/10) *0.15 +(3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133 (2)预期收益率只是把权重换一下(1/10) *0.15 +(3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
风险收益率
是什么?
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