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证券组合的风险收益率公式
股票,期望
收益率
,方差,均方差的计算
公式
答:
1、期望收益率计算
公式
:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年
的收益率
为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3...
为什么市场
组合的
贝塔系数等于1
答:
β系数告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,其
收益率
是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统风险已经被消除,所以市场
组合的风险
就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己的β系数是1。根据注会教材给出的贝塔系数的
公式
"...
CAPM(资本资产定价模型)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
(2)Rf的其他常见叫法有:无
风险收益率
、国库券利率、无风险利率等。(3)Rm的其他常见叫法有:市场平均收益率、市场
组合的
平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、
证券
市场平均...
请教:听说在财务上存在着很多计算
公式
...
答:
式中:V为股票内在价值;d为每年固定股利;K为投资人要求的收益率 45、长期持有股票,股利固定增长的股票估价模型: V=d0(1+g)/(K-g)=d1/(K-g) 式中:d0为上年股利;d1为第一年股利 46、证券投资组合的风险收益: Rp=βp(Km - Rf) 式中: Rp为
证券组合的风险收益率
;βp为证券组合的β系数...
财务管理的
公式
答:
在《财务管理》学习中,一般包含这几类终值和现值的计算
公式
:(1)复利终值和复利现值;(2)普通年金终值和普通年金现值;(3)预付年金终值和预付年金现值。一、复利终值和复利现值 货币时间价值是财务管理的基础知识,是学好财务管理的关键,也是掌握好投资管理这一章的前提,而复利终值和复利现值是学好货币...
证券组合的风险收益率
怎么算
答:
按照
公式
。
证券组合的风险收益率
需要按照公式计算。证券,是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。
...
证券组合报酬率
为13%。 要求:计算市场
风险报酬率
。 (1)当β为1.5...
答:
1、当β为1.5时,必要
报酬率
为5%+1.5*(13%-5%)=17%;2、如果一项计划投资的β为0.8,必要报酬率为5%+0.8*(13%-5%)=11.4%,期望报酬率为11%小于11.4%;3、某股票必要报酬率12.2%,5%+β*(13%-5%)=12.2%,其β为0.9。
什么是贝塔系数?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算
公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资
组合的收益率
rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合...
证券
A、B期望
收益率
分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无
风险收益率
+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报
率证券证券
B + C =预期...
某公司持有A、B、C三样股票构成的
证券组合
,它们的β系数分别为: 2.2...
答:
1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资
组合的风险报酬率
=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
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