求经济学大神、学霸帮忙（如果你特别擅长计量统计学也可以过来看看）

Question

我想写一篇关于货币政策对银行股票价格的影响的文章
说详细点就是想找出几个能被货币政策影响的因素然后分析这几个因素是如何影响银行的股票价格的（注意这里我说的是银行的股票价格，和普通公司的股票价格有很大区别）。但是我不知道有那个计量统计学模型比较适合，希望各位大神给我推荐几个好用的模型，并加上详细的解释。（模型里的最好能包含的因素有：interest rate of comercial bank, interest rate of central bank, the amount of issued government bonds, GDP/output gap, inflation rate, 还有disposable income），如果你推荐的模型含有别的因素，也请你给我好好解释一下。

如果你在百度知道这里无法详细说明，那请你留下你的联系方式（qq，邮箱都行），之后我会加你。或者给我发私信也行。
如果你的回答最终被我选用 我会额外给你加分 保证不让你失望。
请各位大神帮帮忙看看啊....

Answer 1

。。。。。

你想往大了写的话，这个主题都能写到能发到journal of financial econometrics的等级了。而且，影响银行股票价格的因素太多了，货币政策只是一小部分。因为大部分时间，一个国家的货币政策都是比较稳定的，这期间，银行股票同样会波动剧烈，所以从计量分析角度上看，至少货币政策不是最重要的一个因素。

这两篇PAPER你先看看，了解一下知识背景。之后再决定自己的切入点。个人感觉这个题目有些大，如果你不是2年级以上的博士生的话，最好把题目再缩小到更具体的范围内。

Bank stock returns and economic growth
RA Cole, F Moshirian, Q Wu - Journal of Banking & Finance, 2008

Bank stock returns, leverage and the business cycle
J Yang, K Tsatsaronis - BIS Quarterly Review, 2012追问

首先谢谢您的回答，货币政策也许不是最重要的因素。但是抱歉， 我题目定的主线就是货币政策对银行股票价格的影响。而且最重要的是，我写的并不是国内的相对稳定的金融环境，我选择的是欧美国家的股票市场。至于别的会影响股票价格的因素，我已经读了一些文章但是对我要写的内容帮助不大。过度关注那些因素反而会让我写的这篇文章跑题了。

如果您有比较熟悉的分析股票的计量模型，不妨推荐给我一些，如果合适，这200分还是您的

追答

试试HAR model。heterogenous autoregressive model。非常简单的一个模型，不过据说预测financial index很准确，比如VIX之类的。

具体看这个：
Forecasting increases in the VIX: A time-varying long volatility hedge for equities
A Clements, J Fuller - 2012

追问

好的， 非常感谢我接下来几天试一试。如果OK。之后回来给你分