如何理解信用风险缓释

Question

如题所述

Answer 1

信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率或违约风险暴露（如净额结算）的下降。

巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括：

（1）鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求；

（2）鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。