• 所有问题

    • 标准差衡量的是什么风险

    如题所述

    举报该问题
    推荐答案   2023-03-09
    标准差是一种用来衡量随机变量(如资产收益)变异程度的统计量。根据查询相关公开信息显示：标准差其数值越大，代表资产收益的波动性越大，表明所承担的风险越高。因此，标准差被用来衡量风险，是投资组合中最常用的风险指标之一。
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    相似回答
    由标准差衡量的风险类型答：标准差衡量了总风险类型的风险。标准差（外文名：Standard Deviation，又称：均方差）是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根，用σ表示，标准差是方差的算术平方根。标准差在概率统计中最常使用作为统计分布程度，还能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。
    下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有()。答：根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
    β值和标准差都是用来测度风险的,它们的区别在于答：B.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    如何衡量风险答：1、方差：在预期值相同的情况下，方差越大，表示风险越高。2、标准差：同样在预期值相同的情况下，标准差越大，意味着风险也越大。3、变异系数：变异系数是标准差与预期值的比值，用于衡量相对风险，不受预期值大小的影响。在实际生活和工作中，进行项目投资时，对潜在风险进行量化评估至关重要，这有...
    大家正在搜
    标准差衡量了哪种类型的风险标准差用于衡量系统风险对吗标准差系数可以衡量风险吗如何衡量标准差标准差等于总风险嘛标准差与风险的关系标准差反应风险标准差衡量非系统风险标准差是风险吗