操作风险管理要基于什么开展风险识别评估监测和控制

Question

如题所述

Answer 1

操作风险包括七种损失事件；内部欺诈、外部欺诈、雇员行业与工作场所的安全性、客户产品和经营行为、有形资产的损坏、经营中断和系统问题、执行交割和程序管理。

操作风险的资本要求包括两个部分，一是业务风险资本；衡量一个业务单元在一个快速变动的经营环境中可能遭受的损失。所需的资本数量是三个业务特征的函数：收入变动率起高，所需的资本就越多。经营杠杆越高，所需的资本就越多。二是事件风险资本：衡量高于预期的操作风险或非信贷风险引起的损失。通常这是一个单位的操作流程和内部控制制度的函数。