1.首先是判断是否存在套汇的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有伦敦是间接标价,其他为直接标价,就都换成直接标价,基准货币数为1:
纽约:GBP1=USD1.5703~15 中间价:1.5709
伦敦:HKD1=GBP0.080734-0.080744 中间价:0.080739
香港:USD1=HKD7.7853~72 中间价:7.78625
汇率相乘(可以考虑用中间价)如果不等于1则有利可图.1.5709 * 0.080739*7.78625=0.98755,不等于1则有利可图,即有套汇机会
2.计算套汇赢利
因为三者的积数小于1,显然顺套(即从纽约市场开始)是亏损的,那么就从伦敦市场开始,即200万英镑在伦敦市场兑换成港元再将港元在香港市场兑换成美元((2000000/0.080744)/7.7872),再在纽约市场兑换成英镑,再减去2000000成本,就是获利数
即有:2000000/(0.080744*7.7872*1.5715)-2000000=24062.98英镑
套汇赢利24062.98英镑
注意:在兑换时的汇率选择,简单的方法是,如果是乘选小的数字,除则选大的数字,该题目中,都是除,都选了大数)
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