是第一部没错。
电影中是在对角巷的买完上学要用的东西后，在破釜酒吧或者是别的什么地方（电影中没有交代地点，类似一个酒吧。）向哈利透露这段历史的。
但是如果您需要找的是J·K·罗琳所著《哈利波特与魔法石》中的桥段，那海格是在弗农姨夫租的海中小屋里告诉哈利这件事的。那时是哈利11岁生日，海格第一次见到哈利。当他对着炉火坐下后，他开始向哈利透露这段历史的。
如果您买的是正版的《哈利波特与魔法石》那您可以在第三十三页开始找到这个内容。（P33——P34）
他鄙夷地朝德思礼夫妇扫了一眼。
“好，我来把我所知道的一切都告诉你——不过，我不能告诉你事情的全部，因为很多事还是一个谜……”
他坐下来，朝炉火看了一会儿，然后说：“我想，我从一个叫——不过你不会不知道他的名字，真叫人不能相信，我们的世界里人人都知道——”
“谁？”
“好，除非完不得已，我不想提他的名字。没有人愿意提。”
“为什么不愿意提？”
“对那些狂奔的戈耳工们，哈利，人们到现在还心有余悸。哎呀，难哪。当时有一名巫师，他后来……变坏了。坏得不能再坏了。他的名字叫……”
“你能写出来吗？”哈利提醒说。
“不行——这个字我不会拼。好吧——他叫伏地魔。”海格打了个寒噤，“别再逼我重复他的名字了。总之，这个……这个巫师，大概二十年前吧，他开始为自己找门徒。他也找到了一些人……他们有些是因为怕他，有些是想从他那里学到些功法，因为他法力高强。好了。那段日子可真是黑暗啊，哈利 。你不知道应该相信谁，也不敢跟陌生的男女巫师交朋友……还发生了许多可怕的事情。他接管了我们这个世界。当然有些人反对他，他就把他们都杀掉了。太可怕了。当时惟一安全的地方就只有霍格沃兹。那个神秘人最害怕的就是邓布利多。横竖不敢动那所学校，至少当时是这样的。
“现在来说说你的父母，他们是我知道的最优秀的男女巫师了。他们当年在霍格沃兹还分别担任男女学生会的主席呢！叫人弄不明白的是当初那个神秘人为什么没有把他们拉到他那边去……也许他知道他们和邓布利多很接近，不想与黑势力有关系吧。（顺便说句，书里这里没写关引号……）
“也许他认为他可以说服他们……也许想干脆把他们干掉。大家都知道，十年前的万圣节前夕，他来到你们住的村庄，但是你只有一岁。他来到你们家就——就——”
海格言突然掏出一快污渍斑斑的、脏得要命的手帕擤鼻涕，那声音响的像在吹晨号。
“对不起，”他说，“这是一个不幸的消息。我认识你的父母，再也找不到比他们再好的人了，不管怎么说——
“神秘人把他们杀了，可是叫人弄不明白的是他也要去杀你。也许是想要斩尽杀绝吧。可他没有杀成。你就从来没有想过你脑门上那道伤疤是怎么来的吗？那不是一般的刀疤。那是一道很厉害的魔咒，它杀了你的父母，毁了你的家，可是碰到你身上却没有起作用。于是你也就因为这出名了，哈利。只要他决定要杀的人，没有一个能躲过劫难，只有你大难不死。他杀掉了当时一些优秀的男女巫师，比如麦金农夫妇、彭斯夫妇、普威特夫妇。你是惟一大难不死，活下来的人。”
---------------摘自J·K罗琳《哈利波特与魔法石》中文版
PS.抱歉，上面部分摘录是自己打的。所以如果有错别字请原谅。
参考资料：J·K罗琳《哈利波特与魔法石》中文版