我做练习的时候发现这方面的资料,请高手们解释有关资料
宽跨式期权策略分为两种情况:
第一:买入式
这种情况是投资者预计近期标的物价格波动较大,但是不知道会往哪个方向波动,所以构造改策略用于套利。构造方式如下图。
第二:卖出式
这种情况下投资者预期相反,认为近期标的物价格波动较小。
期权策略:以较高的执行价格(B)卖出看涨期权,同时以较低的执行价格(A)卖出看跌期权。
图像倒过来就行了。