平稳性检验后可以确定协整关系。
实证检验步骤:
1.先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。
2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。
在实际应用过程中,通常需要对时间序列进行平稳性判断,观察一个序列是否存在某种趋势,以及各时间间隔内折线是否存在
明显的差异。下面介绍一下常用的几种检验方法。
1、绘制时间序列散点图。该方法只能直观、粗略的看序列是否存在明显的趋势。
2、Daniel检验法。主要用于观察序列是否存在着趋势,不检测自相关。该方法建立在Spearman相关系数基础之上,
3、基于Kendall t 系数检验法。此检验法对序列进行n*(n-1)/2配对进行检测。假如在一对观测值中。
可以确定。
面板数据的平稳性检验是必须的.数据量少的话一般无须做平稳性检验。
但同时还得考虑用这些数据做什么,如果 是时间序列预测,则必须做该检验协。
协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致。
扩展资料:
协整关系
经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。
参考资料:协整关系-百度百科
亲,那平稳性检验和误差修正模型之间有什么关系
本回答被提问者和网友采纳