证券市场风险管理目录

Question

如题所述

Answer 1

本文档详细探讨了证券市场的风险管理，从各个方面进行了深入分析。首先，我们概述了中国证券市场面临的特定风险，以及风险度量理论的发展历程及其存在的局限性。接着，风险传导理论的发展也被提及，本书旨在提出新的理解和方法。

第二章介绍了证券的基本概念，包括债券、股票、基金和衍生证券，以及证券市场的构成，如一级市场、二级市场和证券交易过程。证券投资过程和小结也对证券市场的运作做了简要总结。

第三章深入研究了证券的收益与风险，包括单期和多期收益率、对数收益率以及预期收益率的计算方法。对风险的来源、种类和度量进行了详述，同时探讨了证券组合的风险管理和优化策略，如协方差、相关系数和Markowitz优化模型。

在第四章，我们重点讨论了证券组合分析，包括线性组合、Lagrange乘子法和几何方法在优化模型中的应用，以及无风险借贷对组合选择的影响。此外，还介绍了其他形式的证券组合优化模型，如最大偏差法、均值-VaR和VaR约束下的Markowitz模型。

第五章着重于证券组合的效用最大化，通过无差异曲线和不同借贷条件下的优化策略，阐述了如何在风险与收益间找到平衡。

第六章介绍了证券定价理论，如CAPM模型，这是理解市场定价和风险管理的重要基础。随后的章节分别涉及了业绩评价、风险评级、风险传导以及时变风险模型的理论与实践。

最后，参考文献部分提供了深入研究的资源，为读者进一步探索证券市场风险管理提供了路径。