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下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中,正确的有( )
A. 贝塔系数度量投资的系统风险
B. 方差度量投资的系统风险和非系统风险
C. 标准差度量投资的非系统风险
D. 变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
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推荐答案 2023-10-21
【答案】:A、B、D
解析:
贝塔系数度量投资的系统风险,选项 A 正确;方差、标准差度量投资的整体风险,即系统风险和非系统风险,选项 B 正确,选项 C 不正确;变异系数 = 标准差 / 均值,它是从相对角度观察的差异和离散程度,度量投资的单位期望报酬率承担的整体风险,选项 D 正确。
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相似回答
(2017年
)下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中,正确的有(
)
答:
【答案】:A、C、D 标准差
度量投资
的系统风险和非系统
风险,
选项B
的表述
不正确。
下列关于
资本资产定价模型β系数
的表述中,正确的有(
)
。
答:
证券
i的β系数=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项A的说法正确;根据资本资产定价模型的表达式可知,选项B的说法不正确;由于
投资
组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确;
度量
一项资产系统
风险的指标
是β系...
资本资产定价模型的问题
答:
资本资产定价模型为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无
风险
收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
...贝塔值,标准差,非系统
风险(
欧米茄平方
)
四个值中的两个
答:
资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担
风险的
补偿-风险溢价。2.风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高,表明
单个证券的风险
越高,所得到的补偿也就越高。3. β
度量的
是单个证券的系统
风险,
非系统性风险没有风险补偿。其中:E(ri) 是资产i ...
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