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下列关于夏普比率的说法,不正确的是( )。
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比
D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
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推荐答案 2023-05-18
【答案】:D
D项,由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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下列关于夏普比率的说法
中
,不正确的是(
)。
答:
【答案】:D
夏普比率
数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。
(2016年真题)
下列关于夏普比率的说法,错误的是(
)。
答:
【答案】:
D 特雷诺比率
与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。
下列关于夏普比率的说法,错误的是(
)。
答:
【答案】:D
夏普比率(
Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。其中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的。由于分母使用的是...
下列关于夏普比率说法错误的是(
)。
答:
【答案】:D 选项D说法错误:夏普比率数值越大
,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好;夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率(选项C符合),是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差(选项A符合),夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值...
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