如何运用Stata做多次回归得常数项

Question

我是Stata初学者，时间紧迫，看了几天教程进展不大。
我只需要几个命令而已，请高手指点。
我对400支基金的收益率做回归，已经将这400支基金的收益率（因变量）和4个自变量导入。
接下来我想得到回归结果中的常数项，将这400个常数项列出，后对其检验是否成正态分布。
还有其他的问题，先说这一个吧。请指点。我攒了40分，这是我全部家当，因为还有另外3个关于Stata的问题要问，所以还要留些家底。我给您20分，您看合理吗？

Answer 1

我有点confused。。。

无论有多少个观察值
一般一个回归只有一个常数项。。。

如果你要400个常数项，你是指bootstrap么？？
就是从样本里面抽样回归400次
每一次有一组estimates
然后检验是否正态分布

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推荐一本书
Microeconomics Using Stata
作者：Colin A. Cameron
Stata Press 出版的
里面介绍了常用的stata命令
条理清晰

另外推荐一本计量经济学的书
也是Cameron的
Microeconometrics Methods and Applications
现在国内已经有影印版本了
介绍计量的理论知识

两本书在网络上面都有下载

Answer 2

每一个基金的回归命令为
regress y x1 x2 x3 x4 //这是回归命令
test _b[_cons] //检验常数项是否为0