关于外汇期货套期保值的计算着急啊

08年3月5日美国进口商与德国厂商签订进口价值3亿欧元的设备，3个月后货到支付1亿欧元，6个月后设备安装后支付剩余款项，美方为防范外汇风险，决定做外汇期货套期保值已知条件3月5日IMM 0806期货价格1EUR=1.2250USD
08091EUR=1.2600USD 6月5日IMM 0806期货价1EUR=1.1.2470USD
9月5日IMM 0809期货价1EUR=1.1.2886USD
求进口商外汇期货套期保值盈亏额
拜托了

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推荐答案 2010-07-05

首先需要考虑美方防范的是什么风险,欧元涨还是跌.

从题上看,欧元后来涨了,也就是说几个月后如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然后在3月5日对6月份和9月份欧元兑美元合约的买涨=做多.

(1.24700-1.22500) *1 亿欧元 =2200000欧元

(1.28860-1.26000)*2亿欧元=5720000欧元

2200000+5720000= 7920000欧元

简单说就是少花了792W欧元规避了后期欧元上涨带来的成本提升.

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其他回答

第1个回答 2010-07-10

楼上两位回答的很对，我就简化一下：
第一步：套期保值不一定都是在期货市场上盈利的，题目中没有说明套期保值的方向，但是我们从题目中知道，美国进口商是要支付欧元，如果欧元贬值，那他没什么好担心的，所以他要做的是避免欧元升值带来的损失，即3月5日在期货市场上买入对应日期的欧元。
第二步：现在很简单了，计算一下就行，差值：
6月份的保值盈亏：（1.2470 - 1.2250）* 1 亿
9月份的保值盈亏：（1.2886 - 1.2600）* 2 亿
相加得：0.0792 亿 USD
这就是该进口商总的外汇套期保值盈亏额

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