方程D(X)=E{[X-E(X)]^2}=E(X^2) - [ E(X)]^2,其中 E(X)表示数学期望。
若x1,x2,x3......xn的平均数为m
则方差s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.......+(xn-m)^2]
方差即偏离平方的均值,称为标准差或均方差,方差描述波动程度。
对于连续型随机变量X,若其定义域为(a,b),概率密度函数为f(x),连续型随机变量X方差计算公式:D(X)=(x-μ)^2 f(x) dx。
离散型:
如果随机变量只取得有限个值或无穷能按一定次序一一列出,其值域为一个或若干个有限或无限区间,这样的随机变量称为离散型随机变量。如果变量可以在某个区间内取任一实数,即变量的取值可以是连续的,这随机变量就称为连续型随机变量。
方程D(X)=E{[X-E(X)]^2}=E(X^2) - [ E(X)]^2,其中 E(X)表示数学期望。
对于连续型随机变量X,若其定义域为(a,b),概率密度函数为f(x),连续型随机变量X方差计算公式:D(X)=(x-μ)^2 f(x) dx。
方差刻画了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度。(标准差、方差越大,离散程度越大),若X的取值比较集中,则方差D(X)较小,若X的取值比较分散,则方差D(X)较大。因此,D(X)是刻画X取值分散程度的一个量,它是衡量取值分散程度的一个尺度。
扩展资料:
常用分布的方差
1、两点分布
2、二项分布 X ~ B ( n, p )引入随机变量Xi (第i次试验中A 出现的次数,服从两点分布)
3、泊松分布(推导略)
4、均匀分布 另一计算过程为
5、指数分布(推导略)
6、正态分布(推导略)
7、t分布:其中X~T(n),E(X)=0
8、F分布:其中X~F(m,n)。