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计量经济学中的自相关指什么啊?
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推荐答案 2019-01-09
自相关指的是被解释变量与其自身前期滞后的相关性。在计量中,通常用随机干扰项的自相关来衡量,即u(t)=a*u(t-1)
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运用
什么
方法判断方程是否存在
自相关
答:
自相关又称序列相关,
是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系
。
即不同观测点上的误差项彼此相关
。 自相关产生的原因有很多,一般认为主要有一下几种,
经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关
,经济行为的滞后性引起随机误差项自相关,一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关,模型设定误差引起...
计量经济学中的自相关指什么啊?
答:
这时,
称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关
。随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为...
如何理解时间
序列相关性
答:
序列相关性
,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性。又称自相关,是指
总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系
。在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足,就称与存在自相关,即不...
求高手解答下这道
计量经济学
计算题 谢谢!
答:
1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项(即随机误差项)的各期望值之间存在着相关关系或序列相关
。2.存在一阶正向自相关。根据CO法判断,D.W值小于DL(D.W=0.3474《DL=1.24)所以存在一阶正相关。3.线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下,用OLS(普通最小二乘法)进行参数估计,...
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