当两个随机事件的概率都大于0的时候，如果相互独立，就不可能不相容；如果不相容，就不可能相互独立。不相容和相互独立的定义是相互矛盾的。
设两个事件的概率为p1和p2，如果两个事件为互不相容事件那么两个事件同时发生的概率为0，即p1∩p2=0，反之则不一定为0。如果两个事件发生的概率p1*p2=p1∩p2那么两事件互相独立，除非概率为1或0，那么互相独立和互不相容不同时存在。
容易推广
设A,B,C是三个事件，如果满足P(AB)=P(A)P(B),P(BC)=P(B)P(C),P(AC)=P(A)P(C),P(ABC)=P(A)P(B)P(C),则称事件A,B,C相互独立。
更一般的定义是，A1,A2,……，An是n(n≥2)个事件，如果对于其中任意2个，任意3个，…任意n个事件的积事件的概率，都等于各个事件概率之积，则称事件A1,A2,…，An相互独立。
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