异质性分析-分组回归系数差异性的检验方法

Question

如题所述

Answer 1

在分析异质性时，有四种主要的回归系数差异检验方法：似不相关回归、Chow检验、费舍尔组合检验以及直接使用交互项验证。以下是这四种方法的简要介绍：

1. 似不相关回归：通过去中心化或加入个体虚拟变量控制个体效应，可用stata命令`reg y1 reform control_1 control_2 if NSOE_2==1`等操作，然后使用`suest`命令比较两个组别的回归系数，差异显著则说明系数存在差异。

2.
Chow检验：提供间接证据证明异质性，但无法直接比较系数差异，`chowtest y1 x1 controls , group(IS_SOE)`是其常用命令，注意它不能单独用于检验单个系数。

3.
费舍尔组合检验：基于抽样判断系数差异的显著性，`bdiff , group(IS_SOE ) model(reghdfe y1 x1 controls)`能控制高维固定效应，但需要较大差异才能通过，结果包括差异值、频数和p值。

4.
交互项验证：直接在全样本回归中加入交互项`reghdfe y1 c.x1#c.IS_SOE IS_SOE x1 controls`，若交互项不显著，说明两组间的差异较小。

以上方法各有优缺点，选择时应根据研究问题和数据特性综合考虑。