期权保证金的计算公式：
期货期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：
（1）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金－期权合约虚值额的一半
（2）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金的一半
看涨虚值额=max（期权合约执行价格 - 标的期货合约当日结算价，0）*合约乘数；
看跌虚值额=max（标的期货合约当日结算价 - 期权合约执行价格，0）*合约乘数。
豆粕期权的合约乘数是10、标的期货合约的交易单位是10.
所以以上2个公式可以结合成为一个公式：
保证金=权利金＋MAX（期货保证金－1/2虚值额，1/2期货保证金）
扩展资料：
大商所期权交易实行交易保证金制度。单腿期权合约方面，期权卖方交易保证金的收取标准为：期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金－期权虚值额的一半，标的期货合约交易保证金的一半]。
针对期权交易不同的持仓组合，交易所系统中也将支持组合保证金收取方式。待期权交易施行一段时间后，将根据市场运行情况适时推出。
单腿期权合约保证金收取方式
理论上，单一期货期权保证金主要有两种：传统模式和Delta模式，保证金标准均考虑单一合约的次日最大损失：一是平仓时需要支付的权利金；二是平仓时可能出现的亏损。具体来看：
一是大商所拟采用的传统保证金收取模式，保证金=期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金－1/2期权虚值额，1/2标的期货合约交易保证金]。国际上，CBOE长期采用传统保证金模式，在参数设置上有所区别。传统模式风险覆盖程度较高。
二是Delta模式。期权保证金=权利金+|Delta|*期货保证金，期权保证金范围在{权利金，权利金+期货保证金}，保证金水平相对低于传统模式，虚值期权下，由于Delta值范围在0至0.5之间，Delta模式保证金相对更低。
每日结算后，Delta的取值是随着合约价格变化不断变动。
参考资料来源：百度百科 ——期权保证金
一、期权的卖方为什么要收取保证金
期权买方的最大损失是其所支付的权利金，在期权买方买入期权合约时，其所应该支付的权利金就从其帐户划入期权卖方的帐户中，而期权卖方在被要求履约时，通常是标的相关的期货市场的价格走趋对其不利，期权卖方的风险巨大，存在不履约的可能，为了防止卖方客户违约，所以交易所不对期权买方收取交易保证金，只对期权卖方收取交易保证金。
二：豆粕期权保证金的计算公式：
期货期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：
（1）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金－期权合约虚值额的一半
（2）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金的一半
看涨虚值额=max（期权合约执行价格 - 标的期货合约当日结算价，0）*合约乘数；
看跌虚值额=max（标的期货合约当日结算价 - 期权合约执行价格，0）*合约乘数。
豆粕期权的合约乘数是10、标的期货合约的交易单位是10.
所以以上2个公式可以结合成为一个公式：
保证金=权利金＋MAX（期货保证金－1/2虚值额，1/2期货保证金）
三、图片表达更容易理解
1、当期权为实值、平值时虚值额为0，期货保证金－1/2虚值额＞1/2期货保证金,
2、当期权虚值额＜期货保证金时，期货保证金－1/2虚值额＞1/2期货保证金
3、当期权虚值额＞期货保证金时，期货保证金－1/2虚值额＜1/2期货保证金
保证金比例和手续费是交易所规定的，只不过，不同公司交易所上面加的不一样
我们公司是加的最少的：保证金不加，手续费只加0.01
这是官方发布的
本回答被提问者采纳