关宁铁骑”，不仅查无实据，明朝的多种书籍中均毫无记载，明朝遗民谈迁在其著作《国榷》中也只字未提。到是《明季北略》中明文提到，三桂手下有“彝丁突骑”数千，皆敢战，建州为之惧，又是突骑，而且是由蒙古人组成，也不是什么辽人。那么这“关宁铁骑”究竟从何而来，就实在令人费解了。 (前身应该是李成梁的辽东铁骑)
目前翻阅的史籍中，仅有吴伟业在清顺治九年成书的《绥寇纪略》中明文使用“关宁铁骑”这四个字。但是依据当时的舆论倾向，“关宁铁骑”不大可能是指袁崇焕训练的，以辽人为主的骑兵。袁崇焕当时有“投敌叛国”之嫌，直到清朝乾隆四十九年(1784年)，清人根据《清太宗实录》编写《明史》时，乾隆下诏为袁崇焕翻案，而这时已经是150年后了。
而《绥寇纪略》成书于顺治九年，此外《 太宗实录 》六十八卷。(顺治九年敕纂，康熙十二年圣祖重修，雍正十二年敕加校订。吴伟业本人没有参与《 太宗实录 》的编纂，不可能有机会提前知道内幕，所以他本人不会冒天下之大不韪，而为队员歌功颂德。也不可能是祖大寿的亲丁家将，因为其过早降清。只有吴三桂，当时身家最干净，乃崇祯朝后期最耀眼的一颗将星，直到北京城破前，还为大明驻守着宁远。最后虽然投靠满清，但是性质却不一样，大家都理解他当时报国恨家仇而引清兵入关。此外野史中对三桂的赞誉也比袁崇焕与祖大寿等人多，从中就可以看出当时舆论所向。
明末，在练兵的问题上，袁崇焕力主“以辽人守辽土”。袁崇焕将这些客兵归纳为“南(江南〕兵脆弱”。说到最后，还是民风剽悍，有切身利害关系，而且多善骑马的辽人最适于守辽土。因此，孙承宗与袁崇焕在归附的十余万辽民(流民，一般与后金有深仇大恨)中精选身体强壮者，充实各军，同时大力栽培祖大寿等一大批辽将。借着宁远大捷后明军士气有所回升，开始敢于与后金军骑兵作战的机会，袁崇焕苦练出了一支兵力并不很大，但战斗力相当强的骑兵。这支部队后来被人们称作 “关宁铁骑”，是明末最精锐的部队，能与清的八旗军正面交锋(明末三大军:关宁铁骑--孙承宗，袁崇焕;秦兵--孙传庭;天雄军--卢象升)