风险管理中，可以衡量两个风险之间相关程度的统计量是（ ）。

Question

A.标准差
B.方差
C.协方差
D.相关系数

Answer 1

【答案】：D
本题考查风险的载体、分类与度量方法。
风险的度量方法包括：
1.概率：可以度量风险事件发生或造成损失的可能性
2.期望值：对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。
3.方差：用于风险度量
4.标准差：方差的平方根。每个观测值大约偏离期望值多少单位。
5.离散系数：离散系数越小，损失分布的相对危险越小
6.偏度：在风险衡量中表示的是损失分布的对称性。
7.协方差：用于风险管理过程中衡量两个风险之间的相关关系。
8.相关系数：衡量两个风险之间相关程度。用希腊字母ρ表示，ρ值的范围在-1和+1之间。
根据题意，D说法正确，ABD均为错误干扰项。