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单项资产风险的衡量公式
如题所述
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推荐答案 2024-01-14
标准差=sqrt(∑(Xi-Xavg)^2/N)。
Xi表示每个观测值,Xavg表示所有观测值的平均值,N表示观测值的总数。标准差是衡量单项资产风险的常用指标之一。标准差衡量了资产收益率或价格的波动性,即资产收益率或价格相对于其平均值的离散程度。
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E(Ri) = Rf + βi × (E(Rm) - Rf)
。其中,E(Ri)表示资产i的预期回报率;Rf表示无风险利率;βi表示资产i相对于整个市场组合的系统性风险;E(Rm)表示市场组合的预期平均收益率;E(Rm) - Rf表示市场风险溢价,即股票市场的超额收益。CAPM模型的核心思想是,一个证券的预期回报率取决于该证...
贝塔系数的具体
公式
.
答:
单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用
单项资产的风险
收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif 另外,还可按协方差
公式
计算β值,即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif 注意:掌...
举例说明如何
衡量
计算
单项资产的风险
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答:
四、它们之间的关系可以用下列公式表示:企业整体资产评估价值=各单项资产评估价值之和+商誉
,两种评估所反映的评估目的是不同的。企业是资产的综合体,但是,由于评估的目的不同,所采用的评估方式(或途径)也是不同的。
风险
和报酬
的公式
答:
(一)
单项资产的风险
和报酬 1、预期值 预期值( )= 式中:P -第i种结果出现的概率;K -第i种结果出现后的预期报酬率;N-所有可能结果的数目。2、离散程度(方差和标准差)表示随机变量离散程度的量数,最常用的是方差和标准差。(1)方差 总体方差= 样本方差= (2)标准差 总体标准差...
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