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三种证券投资组合的风险公式
证券组合分析的多种
证券组合的
收益和
风险
答:
,N ) ,则
证券组合
P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 的收益率为:Rp = x1 × r1 + x2 × r2 + … + xn × rn = ∑xi ri推导可得证券组合P的期望收益率和方差为:E ( rp ) = ∑xi E(ri) ( 1 )方差 = ∑i∑j xi xj cov(xi , xj) ( 2 )由式(...
证券组合投资的
收益与
风险
计算
答:
公式
中系数βi 表示资产i的所承担的市场
风险
,βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4) CAPM认为在市场预期收益rM 和无风险收益rf 一定的情况下,
资产组合的
收益与其所分担的市场风险βi成正比。 CAPM是基于以下假设基础之上的: (1)资本市场是完全有效的(The Perfect Market); (2)所有
投资者的
投资期限是单周...
证券组合风险
收益率?
答:
一、定义和计算方法
证券组合风险
收益率指的是
投资者
在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其计算方法可以采用加权平均数的形式。具体的计算
公式
为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在...
证券组合的风险
报酬率
答:
期望收益=( 0.1 × 0.3 + 0.05 × 0.7 ) × 100% = 6.5
组合
P的方差为:方差=( 0.3 × 0.3 × 0.06 × 0.06 ) + ( 0.7 × 0.7 × 0.02 × 0.02 ) + ( 2 × 0.3 × 0.7 × 0.06 × 0.02 × 0.12 ) = 0.00058 选择不同的组合权数,可以得到包含...
某公司持有甲 乙丙
三种
股票构成的
证券组合
,他们的β系数分别为2.0 1.5...
答:
假定CAPM成立。要求:确定
证券组合
β系数的必要收益率。β=2.5*40%+1.5*40%+0.5*20%=1.7
风险
报酬率=β(rm-rf)=1.7(14%-10%)=0.068必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168一、不应
投资
。A的期望收益率=10%+2*(14%-10%)=18%B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14...
证券组合投资的
收益与
风险
计算
答:
CAPM): E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3)
公式
中系数βi 表示资产i的所承担的市场
风险
,βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4) CAPM认为在市场预期收益rM 和无风险收益rf 一定的情况下,
资产组合的
收益与其所分担的市场风险βi成正比。 CAPM是基于以下假设基础之上的:...
投资组合的
标准差
公式
是什么?
答:
投资组合的
标准差
公式
是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A
证券
的权重×标准差设为A。2、...
投资组合
标准差的计算
公式
是什么
答:
一,
投资组合的
方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于
证券组合
内各
证券的风险
,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
某公司持有A、B、C
三种
股票构成的
证券组合
,三种股票所占比重分 别为4...
答:
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中,E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的
投资组合的
预期收益率。(1)加权β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04;
组合风险
报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*(10%-8%)=2.08%;(2)该
证券
组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益...
有分求助!关于
证券投资组合
期望收益率和无
风险
利率的计算
答:
资本
资产
定价模型
公式
为
证券
收益率=无
风险
收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率)根据此公式,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 5 2 ...
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