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以下描述夏普比率正确的
下列
关于
夏普比率的
说法,
正确的
有( )。
答:
夏普比率S=(R-r)/σ
,其中,R是投资的回报期望值(平均回报率);r是无风险投资的回报率(可理解为同期银行存款利率);σ是回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)。由于无风险投资的回报率由市场来决定,夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定,在相同的回报水平下,收益率波动性越...
下列
关于
夏普比率
和特雷诺比率的表述
正确的
是( )。
答:
【答案】:A 夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差
,标准差越大说明波动幅度越大,风险也就越大,因此B选项不正确。夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好,因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率,夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率,因此选项...
...证券市场的
夏普比率
为0.6,则
以下
说法
正确的
是()
答:
【答案】:A
夏普比率
(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年根据资本资产定价模其型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高。基金F夏普比率小于市场的夏普比率,故风险调整后的收益要低于整个市场水平,选择A ...
夏普比率
作为挑选基金重要的指,于其
描述正确的
是?
答:
夏普比率 =(基金的平均回报率 - 无风险投资的回报率)/ 标准差
。如果咨询你的朋友不是很清楚,没关系,并不影响使用这个公式来作评价。先看分子:基金的平均回报率是一段时间内的平均净值增长率。无风险投资的回报率,可以近似地理解为投资国债的回报率,如果期间平均回报率减掉无风险投资回报率为负,...
关于M2测度,
下列
说法
正确的
是( )。
答:
【答案】:D
夏普比率
(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉 夏普于 1966 年根据资本资产定价模型(CAPM) 提出的经风险调整的业绩测度指标。
下列
关于
夏普比率的
说法中,不
正确的
是( )。
答:
【答案】:D
夏普比率
数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。
下列
关于
夏普比率的
说法,不
正确的
是( )。
答:
【答案】:D D项,由于
夏普比率
计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。
夏普比率
越大越好,A
正确
,b错误
答:
正确
,
夏普比率
越大越好。夏普比率是一种风险调整后收益指标,用于评估投资产品的风险与收益之间的平衡关系。该比率越高,说明投资产品在单位风险下所获得的超额收益越高,因此表现越优秀。这意味着投资者在承担相同风险水平的情况下可以获得更高的回报。因此,夏普比率越大,表明投资产品的性能越好。夏普比率...
夏普比率
越大越好,a
正确
,b错误
答:
1,一般来说
夏普比率
是越高越好的。因为夏普比率就是指每多承受一份风险所换来的预期收益,就是一个边际增量,换来的预期收益越大那么夏普比率也就越高,所以夏普比率是越高就越好的。夏普比率越高,说明每一份风险所换来的预期收益也就越大。2,简单来讲,就是不想冒风险,但是又想要较高的预期...
预计通货膨胀率提高时,对于资本市场线的有关表述
正确的
是( )。
答:
【答案】:A 【答案】A 【解析】预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,它所影响的是资本市场线的截距,不影响斜率。资本市场线的斜率(
夏普比率
)它表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率(或系统风险溢价)。
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夏普比率正确说法
以下描述夏普正确的是
以下不属于行情对比的是
行情对比的作用有哪些
行情对比作用不包括
以下不属于行情对比作用的是答案
以下描述最大回撤正确的一项是
描述夏普比率正确的说法是什么
夏普比率和最大回撤多少合适