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夏普比率正确说法
下列关于
夏普比率
的
说法
,
正确
的有( )。
答:
夏普比率S=(R-r)/σ
,其中,R是投资的回报期望值(平均回报率);r是无风险投资的回报率(可理解为同期银行存款利率);σ是回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)。由于无风险投资的回报率由市场来决定,夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定,在相同的回报水平下,收益率波动性越...
已知基金F的
夏普比率
为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则以下
说法正确
的是...
答:
【答案】:A
夏普比率
(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年根据资本资产定价模其型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高。基金F夏普比率小于市场的夏普比率,故风险调整后的收益要低于整个市场水平,选择A ...
如何用excel算sharpe ratio
答:
夏普比率
越大,就说明获得同样投资收益率的波动性比较小,也意味着投资回报率的可复制性也越高。
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答:
夏普比率
越大,就说明获得同样投资收益率的波动性比较小,也意味着投资回报率的可复制性也越高。
关于M2测度,下列
说法正确
的是( )。
答:
【答案】:D
夏普比率(Sp)
是诺贝尔经济学奖得主威廉 夏普于 1966 年根据资本资产定价模型(CAPM) 提出的经风险调整的业绩测度指标。
下列关于
夏普比率
的
说法
,不
正确
的是( )。
答:
【答案】:D D项,由于
夏普比率
计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。
下列关于
夏普比率
的
说法
中,不
正确
的是( )。
答:
【答案】:D
夏普比率
数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。
下列关于
夏普比率说法
错误的是( )。
答:
【答案】:D 选项D
说法
错误:
夏普比率
数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好;夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率(选项C符合),是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差(选项A符合),夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值...
(2016年真题)下列关于
夏普比率
的
说法
,错误的是( )。
答:
【答案】:D 特雷诺比率与
夏普比率
的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。
下列关于特雷诺
比率
的
说法
中,
正确
的是( )。
答:
【答案】:A 特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率。特雷诺比率与
夏普比率
相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险,而夏普比率则对总体风险进行了衡量。
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以下描述夏普正确的是
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