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协方差能不能用β表示
协方差
和beta系数 解题
答:
错了,不是
协方差
,是标准差。。。如果已知
β
=cov(x,y)/Vy系数=1.3,标准差y=20%,怎么求标准差x??... 如果已知β=cov(x,y)/Vy系数=1.3,协方差y=20%,怎么求协方差x ??错了,不是协方差,是标准差。。。如果已知β=cov(x,y)/Vy系数=1.3,标准差y=20%,怎么求标准差x ?? 展开 我来答 ...
贝塔系数是啥?
答:
其中,
β表示
贝塔系数;Cov(Ri, Rm)表示个股(或投资组合)收益率与市场收益率的
协方差
;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的波动性相同,即它在上涨和下跌的幅度与市场相同。
一只股票的
β
值是0.86,市场的
协方差
是0.05,那么市场的方差是...
答:
【答案】:β值等于证券的协方差除以市场的方差故0.86=0.05/σM2所以σM2=0.05/0.86=0.058
。β值等于证券的协方差除以市场的方差,故0.86=0.05/σM2,所以,σM2=0.05/0.86=0.058。
β
系数是什么,怎么看
视频时间 02:37
什么是贝塔系数?
答:
另外,还可按
协方差
公式计算
β
值,即 β=该股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合平均收益率的标准差的平方(即方差)贝塔系数用于证券市场的计算公式:贝塔系数概述:公式为:其中,Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm)=ρamσaσm 所...
应用
协方差
矩阵计算一元线性回归模型中最小二乘估计量的方差、协方差...
答:
在应用
协方差
矩阵计算一元线性回归模型中,我们通常考虑两个变量:自变量(或预测变量)X和因变量(或响应变量)Y。最小二乘法是一种优化技术,用于找到使预测值和实际值之间的平方和最小的
β
值。方差:方差是衡量变量波动程度的量,用σ²
表示
。β的
方差可以
计算为:Var(β) = (1/n) * (Σ...
贝塔系数 为什么用标准差 为什么不用离差率?
答:
单个证券标准差的计算公式 确定各证券标准差之后,可计算出投资组合证券的标准差。证券组合的标准差并不是单个证券标准差的简单加权,取决于各证券的标准差及各证券之间的关系(各证券报酬率的相关系数R)以及证券之间的协方差。计算投资组合的标准差首先要计算出证券之间的
协方差协方差
的计算公式 σjk=rjk...
贝塔系数的计算
答:
贝塔系数的计算公式为:
β
a=Cov(ra,rm)/σ2m,其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的
协方差
;是市场收益的方差。σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差。贝塔系数(β系数),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况以及度量一种证券或一个投资证券组合相对...
贝塔系数是什么意思啊?
答:
如果一个证券或投资组合的贝塔系数为1,意味着它与市场整体的波动程度完全一致。如果贝塔系数小于1,则表明该证券或投资组合相对于市场整体的波动较小,即它比市场更稳定。相反,如果贝塔系数大于1,则
表示
该证券或投资组合相对于市场整体的波动较大,即它比市场更不稳定。贝塔系数还
可以
帮助投资者评估和...
在哪
可以
查到公司的
β
系数(
不用
自己计算)
答:
上市公司
可以
在股市查到,非上市公司只能计算。计算方式 单项资产系统风险
用β
系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算公式 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的
协方差
;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm...
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