44问答网
所有问题
当前搜索:
国际金融掉期率计算题
国际金融
问题2、已知即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155,1个月
掉期率
?
答:
即期汇率GBP/USD1.6150/1.61551个月
掉期率
100/120则:1个月远期汇率GBP/USD=(1.6150+0.0100)/(1.6155+0.0120)=1.6250/1.6275即期汇率AUD/USD0.9094/0.91001个月掉期率50/60则:1个月远期汇率AUD/USD=(0.9094+0.0050)/(0.9100+0.0060)=0.9144/0.9160即期汇率GBP/AUD=(1....
国际金融掉期
交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期率计算
= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融计算题
答:
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期
掉期率
为:110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇汇率为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1....
急~~求救!
国际金融计算题
答:
即期汇率为GBP/USD=1.4000,远期汇率为1.38,远期贴水0.014,
掉期率
:0.014*12*100%/(1.4*3)=4%,大于利差.英镑兑换成美元投资有利 1.做法:即期卖出200万英镑获得美元,获2800000美元,存放3个月,同时签订将3个月后获得的美元本利卖出兑换成英镑.2,税前获利:远期英镑所得,减200万英镑存3个月的...
国际金融题目
,求
计算
过程结果
答:
(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率
前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑...
国际金融
学
计算题
答:
计算掉期率
(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利...
国际金融
·
计算
答:
在不考虑交易费用等情况下,先
计算掉期率
(以中间汇率计算)掉期率=(即期与远期差价*12)/即期汇率*远期月数=[(0.000135+0.000137)/2]/[(1.6150+1.6160)/2]=0.008%,小于利率差 2.掉期率小于利差,即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利.投资者可以选择借美元,兑换英镑进行...
国际金融
两题求教,要过程!谢谢
答:
掉期率
(用中间价):[(0.0190+0.0185)/2]*100%/[(0.6440+0.6450)/2]=2.9%小于利差4%,可通过抵补套利获利.套利操作:借美元,即期兑换成马克(价格0.6450),进行一年投资,同时签订一个卖出一年后收回的马克本利的远期合同(价格0.6250).一年后马克投资本利收回,并执行远期合同卖出,获得美元,减去...
国际金融
学
计算题
?
答:
权(看跌期权),价格为USD
国际金融
学 套利问题
答:
分析:
掉期率
是掉期交易的价格,采用双向报价的方式,即买/卖价,但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。在此题中,因为3个月掉期率为30/40,30<40,所以远期汇率等于即期汇率加上掉期率(如果掉期率为40/30,远期汇率等于即期汇率减去掉期率)。(2)在不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
即期对远期的掉期交易计算题
即期汇率计算题
财务汇率相关计算题
外汇掉期交易例题计算
国际金融互换交易的计算题
国际金融计算题库及答案
掉期汇率计算例题
掉期交易计算题
国际金融学汇率计算题