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期货期权组合策略
详解各类量化对冲
策略
:
期货
、
期权
如何对冲最优?
答:
策略
设计: 通过日频SAR择时系统,判断市场趋势,上涨时利用
期权
领口策略降低风险,下跌时则
期货
空头介入。50指数对冲300指数的策略,因其高度相关性,提供了实用的参考框架。具体操作上,例如在2016年1月4日至2020年3月31日的回测期间,50ETF期权和IH期货的
组合
,结合SAR信号,构建了动态对冲策略。图表10展...
期权组合策略
同远期和单一的
期权策略
相比,有何优点?有何缺点
答:
1)外汇期货 利:1.一般来说无需初始投资费用,只需缴纳保证金
;2.在相同标的资产的情况下,可以达成很好的套保效果;3.锁定未来价格风险。弊:1.许多情况下不能找到规模、期限或者标的物匹配的合约;2.一般情况下都会存在一定的基差风险。2)外汇期权 利:1.在某些情况下可以达到高于市场基准的收益率...
什么是
期权
,10种常见的期权交易
策略
答:
期权是一种可以做对冲、保险、套利等组合策略的金融衍生品
,给予买入人在特定时间内以约定价格购买(看涨期权)或者卖出(看跌期权)标的资产的权利,但并不强制要求买入人行使这种权利,可以自由选择卖出或者行权。以下是10种常见的期权交易策略:1.
买入看涨期权策略
即如果投资者通过买入看涨期权,可以锁定风...
期权
的
策略
答:
如果期货投资者在极端行情中持有相反头寸是一件极其糟糕的事情,但合理运用
期货期权策略
可以帮助投资者锁定风险。熟悉期权规则的投资者应该知道期货期权也有强制涨跌停板,但与期货不同的是,期货期权报价序列十分广泛,即使在期货期权自身有涨跌停板限制情况下,也有没触及涨跌停板的虚值期权可以交易。利用期权复制功能可以模拟...
常用的
期权
交易
策略
有哪些
答:
一、买入看涨期权策略:(buycall)适用场景:觉得股票要大涨,以小搏大
;买入看涨期权是一种看涨的期权策略,投资者购买看涨期权合约,期望标的资产价格上涨。当特斯拉的股价在期权到期日(到期日前)上涨时,持有看涨期权的投资者可以从差价中获利。例如,如果特斯拉的股价目前为100美元,投资者购买一份行权...
期权
的套期保值
策略
有哪些
答:
常见的
期权组合策略
包括垂直套利策略、水平套利策略、日历套利策略等。套利策略:这种策略利用市场中的价格差异进行无风险套利。例如,同一标的资产的不同期权合约之间存在价格差异,投资者可以同时买入低价的期权合约,并卖出高价的同一到期日、同一行使价的期权合约,以获得价差利润。
玩
期权
有啥
策略
木有?
答:
3.备兑看涨
期权策略
当投资者对市场价格持中性看法或看小涨时,买入
期货
合约,同时卖出相应数量的看涨期权的
组合
,是一种适合波动率较小情况的投资策略。4.保护性看跌期权策略 有保护的看跌期权指投资者对未来价格看涨时,在期货市场买入期货合约,同时为了防止价格大幅下跌,选择在期权市场买入相应数量的...
浅析商品
期权组合
交易
策略
答:
期权
是现代金融市场中运用非常广泛、变化非常丰富、结构非常精妙的金融衍生品,交易者通过期权、期权与其他金融产品的
组合
、期权与期权的组合,可以构造出具有不同盈亏分布特征的交易
策略
,实现不同的回报,满足不同的风险收益偏好。 商品期权基础期权(option)也被称为
选择权
,属于衍生性金融工具的一种,其与传统金融品种最大...
反向比率
期权组合
的构建与应用
答:
一般来说,“卖出平值,买入虚值”是最常见的组合类型。该
策略
的核心在于卖出高价期权,买入低价期权,卖出量M与买入量N的配比通常遵循零成本原则,即令卖出期权权利金收入大于等于买入期权权利金付出,这使得当标的资产价格下跌时,风险为零。图为反向比率
期权组合
损益 由上图可知,对于反向比率看涨(跌)...
常用的
期权
交易
策略
有哪些
答:
我们可以通过券商的行情软件看到整个价差
组合
的报价。①行情判断:温和看涨到看涨 ②目的与好处 投资者通常在温和看涨的市撤境中采用牛市看涨
期权
价差
策略
,希望能够从标的股票价格的小幅上涨中获利。如果投资者对股票强烈看涨,那么直接买一份简单的看涨期权通常可以获得更大利润。8.熊市看跌期权价差(Bear ...
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