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用什么指标衡量组合风险
在实务中
衡量
投资
组合风险
最常用的
指标
是( )。
答:
实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差
。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
衡量
证券
组合
每单位
风险
所获得的风险溢价的
指标
是( )。 A.B系数 B...
答:
【答案】:D 考点:熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节,P357。
( )是评估证券或投资
组合
系统性
风险
的
指标
,反映的是投资对象对市场变化...
答:
贝塔系数(口)是评估证券或投资组合系统性风险的指标
,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算。
评价基金
组合
可以看
哪些指标
答:
1、看组合风险控制指标
风险控制指标主要看收益回撤比-回撤的测量指标,即卡玛比率(Calmar
ratio),卡玛比率=年化收益率/历史
最大回撤
,基金组合收益回撤比数值越大,证明其风险控制能力越强,反之,风险控制能力越差。2、看组合收益指标 基金收益指标较好,则意味着投资者投资该组合会有不错的收益,...
风险度量
的方法有
哪些
?
答:
7. **最大回撤(Maximum
Drawdown)**:这是衡量投资组合在一段时间内从最高点到最低点的回撤幅度的指标。8. **尾部风险(Tail Risk)**:这是指投资组合面临极端负面事件的风险,通常与极低概率但可能造成巨大损失的事件相关。选择哪种风险度量方法取决于投资者的风险偏好、投资目标以及投资组合的...
马克维茨
用什么指标衡量
投资的收益和
风险
答:
马科维茨(1952)提出了对投资
组合
收益和
风险
的
衡量
标准,其中将标准差视为组合的总风险,描述组合收益率高于或低于平均收益率的波动幅度。
如何
衡量
一个
组合
方案的优劣?
答:
收益和风险:一个好的组合方案应该在追求收益的同时,尽量降低风险。可以通过计算组合的预期收益率、标准差、
夏普比率
等指标来衡量收益和风险。预期收益率越高,说明组合的收益潜力越大;标准差越小,说明组合的风险越低;夏普比率越高,说明组合在承担每单位风险的情况下,能获得更高的超额收益。资产配置...
如何评估投资
组合
中各资产类别的
风险
和收益,同时考虑到它们之间的相关性...
答:
3.投资组合波动率:波动率是用来描述市场价格变动的波动程度的
指标
,也是
衡量
投资
组合风险
的好工具。可将资产类别的波动率相加,并按权重加权平均值。投资组合波动率越高,则代表风险越高。4.相关性分析:相关性是指不同资产之间的关联程度。若所有资产的相关性等于1,则它们是完全相关的;若等于-1,则...
如何评估一个投资
组合
的
风险
水平?
答:
2.
组合
的波动率:投资组合的波动率也是评估
风险
水平的重要
指标
。波动率越大,组合的风险水平就越高。可以通过计算组合的标准差等指标来
衡量
波动率。 3. 组合的收益与亏损情况:组合的收益与亏损情况也是评估其风险水平的重要因素。如果组合的亏损风险较大,那么其风险水平就比较高。可以通过计算组合的最...
gamma值是
什么
意思?
答:
Gamma值是一种
衡量
投资
组合风险
与收益的
指标
,它反映了投资组合收益率与市场指数收益率之间的关系。简单来说,Gamma值描述了投资组合对市场变动的敏感性。在投资领域,Gamma值通常与投资组合的Delta值一起
使用
,Delta值表示投资组合价值与标的资产价格变动之间的关系。而Gamma值则进一步描述了Delta值随标的资产...
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