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证券投资组合理论正确的是
关于
证券投资组合理论的
以下表述中,
正确的是
( )。
答:
【答案】:D 本题的主要考核点是
证券投资组合理论
。一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,非系统性风险几乎被完全分散,系统性风险无法通过投资组合分散,使得整体风险降低的速度会越来越慢,即风险降低的速度递减。
下列关于
证券投资组合理论的
表述中,
正确的是
( )。
答:
【答案】:D 证券投资组合不能消除系统风险,因此选项A的说法错误;
证券投资组合的
风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关,与投资总规模无关,因此选项B的说法错误;当相关系数为负1时,表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系,组合能够最大程度地降低风险,因此选项C错误,选项D
正确
。
下列关于
证券投资组合理论的
表述中,
正确的是
( )。
答:
【答案】:D 证券投资组合不能消除系统风险,因此选项A的说法错误;
证券投资组合的
风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关,与投资总规模无关,因此选项B的说法错误;最小方差组合是风险最小的组合,但是收益率不是最高的,因此选项C的说法错误;随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加,开始时...
下列关于
证券投资组合理论的
说法中,
正确的是
( )。
答:
【答案】:D 证券投资组合不能消除系统风险,选项A错误。
证券投资组合的
总规模越大,组合中的证券数量就越多,分散的风险就越多,总风险就越小,选项B错误。当相关系数为+1时,组合不能分散风险,选项C错误。
关于
证券投资组合理论的
以下表述中,
正确的
有( )。
答:
【答案】:A、B、D 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出,并产生比最低风险
证券
标准差还低的最小方差
组合
,但收益并不一定是最低,选项C错误。
下列关于
证券投资组合理论的
表述中,
正确的是
( )。
答:
【答案】:D 系统风险是不可分散风险,所以选项A不
正确
;组合风险随
组合资产
数量的增加,
证券组合的
风险会逐渐降低,当资产的个数增加到一定程度时,
证券资产的
风险程度趋于平稳,这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低,所以选项B不正确,选项D正确;风险收益是均衡的,高风险高收益,低风险低收益,...
根据
投资组合理论
,下列说法
正确的
有()。
答:
【答案】:ABC 市场组合的贝塔系数为1,而
证券的
市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的
投资组合
,因此在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1,所以选项A的说法
正确
。某一股票的β值的大小反映了这种股票收益率的变动与整个股票市场收益率变动之间的相关性,计算β值就是确定这种股票与...
税务师考试每日一练答案
答:
1. 关于
证券投资组合理论
的以下表述中,
正确的是
( )。A. 证券投资组合能消除大部分系统风险 B. 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C. 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大 D. 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢 2. 如果整个...
2018税务师考试《财务与会计》每日一练(10.15)
答:
如果A B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差为( )。A.8 B.11 C.10 D.4 2. (单选题)下列关于
证券投资组合理论
的表述中,
正确的是
()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C....
网上农大财务管理作业题!!急!!!
答:
4.下列关于
投资组合理论
的说法
正确的
有( )。 A. 当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值 B.
证券投资组合
能消除全部风险 C. 在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D. 在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的...
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