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证券投资组合的β系数
什么是
证券组合的β系数
?β系数有何经济意义
答:
单证券组合的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。一、β系数也称为
贝塔系数
(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统...
计算
资产组合的β系数
、必要收益率
答:
投资组合的beta
值等于被组合各项
资产beta系数
的加权平均数。βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:资产组合理论,亦称现代
证券投资组合
理论、
证券组合
理论或投资分散理论。现代资产组合理论主...
什么是
贝塔系数
?
答:
贝塔系数
(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收...
投资组合的
贝塔系数
计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m 其中,βa是证券a的
贝塔系数
,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
什么是
贝塔系数
?
答:
贝塔系数
(Betacoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘...
某公司持有A、B、C三样股票构成的
证券组合
,它们
的β系数
分别为: 2.2...
答:
1、
投资组合的β系数
=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
什么是
贝塔系数
答:
贝塔系数
,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。贝塔系数的计算公式是什么呢?贝塔系数等于证券 a 的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差 Cov(ra,...
贝塔系数
是什么意思啊?
答:
贝塔系数
,又称为β系数,是一个金融指标,用于衡量某个证券或投资组合相对于整个市场变动的敏感性。它衡量了该证券或投资组合在市场变动中的波动程度。具体而言,贝塔系数是一个证券或投资组合与市场基准(通常是整个市场指数)之间的相关性。贝塔系数的计算基于统计学中的回归分析。在回归分析中,我们可以...
投资
中
的β
值和R²是表示什麼意思?
答:
贝塔系数
Beta (Coefficient) 评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低 .R平方(R-Squared) :...
β系数
是什么意思?
答:
是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为
贝塔系数
,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
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