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财务管理β系数怎么算
财务管理
中的贝尔塔
系数怎么计算
答:
β系数
大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
财务管理
学风险收益率公式
答:
财务管理学风险收益率公式为:Rr=β*(Km-Rf)或Rr=β*V
。其中Rr为风险收益率,Km为市场组合平均收益率,Rf为无风险收益率,β为风险价值系数,V为标准离差率,(Km-Rf)为市场组合平均风险报酬率。风险收益率是指由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率,其包括违约风险收益率,流动性风险收益率...
财务管理
方差的
计算
公式
答:
财务管理方差的计算公式如下:
1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率
。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
财务管理
题:急求过程,谢谢了
答:
1.3=0.65×(标准差/0.1)标准差=0.2 (4) 根据
贝他
值的
计算
公式求
B
股票的相关
系数
0.9=r×(0.15/0.1)r=0.6 (5) 利用A股票和B股票的数据解联立方程:0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬...
财务管理
问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,
β系数
分别为2.0...
答:
A的期望收益率=10%+2*(14%-10%)=18
B
的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14 C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12 该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2 二、预计的报酬率只有15%,小于16.2%。1、投资组合的
β系数
=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1....
财务管理
中,为什么市场组合的
β系数
为1?
答:
或者也可以理解,某资产或组合的
β系数
=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票...
求一道
财务管理
的题,希望能附带一下过程,谢谢
答:
首先,CAPM模型公式是:E(ri)=rf+
β
im(E(rm)-rf)E(ri)是证券的预期收益率,rf是无风险收益率,β是证券
的贝塔系数
,E(rm)是市场组合的收益率。那么来看这道题:(1)β为1.2,国库券的利息率就是无风险收益率,证券市场股票的平均收益率就是市场组合收益率,代入CAPM模型中,得到证券的预期...
请问
财务管理
中的
β系数
与 相关系数的区别是什么?
答:
1、表示内容不同
β系数
表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度,而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。2、取值范围不同 β系数理论上没有限制,可正可负,但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间 。而相关系数的取值范围是在-1~1之间。
财务管理
问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,
β系数
分别为2.0...
答:
A的期望收益率=10%+2*(14%-10%)=18%B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14%C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%预期收益也称为期望收益,是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常未来的资产收益是...
财务管理计算
题?
答:
1、(2)当
贝塔
值为1.5时,必要报酬率=4%+1.5X(12%-4%)=16%,(3)
贝他系数
为0.8时必要报酬率=4%+0.8(12%-4%)=10.4%,大于期望报酬率9.8%,应当投资。(4)11.2%=4%+β(12%-4%),
计算β
=0.9。
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