44问答网
所有问题
当前搜索:
区域风险损失方差指标
评价
风险
的
指标
不包括
答:
评价
风险
的
指标
不包括标准差率。1、期望值:反映预计收益的平均化,不能直接用来衡量风险。2、
方差
:期望值相同的情况下,方差越大,风险越大。3、标准离差:期望值相同的情况下,标准离差越大,风险越大。4、标准离差率:期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。标准差率=标准差,期望值...
利用
方差
来衡量资产
风险
有哪些缺陷?
答:
标准差和方差都是用绝对数来衡量资产的
风险
大小,在预期收益率相等的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险越小。所以,
方差指标
衡量的是风险的绝对大小,不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。
风险
量化风险量化的
损失
衡量
答:
风险
量化的
损失
评估涉及到三个关键维度:首先,是损失的性质,它揭示了风险的类型,是政治风险、经济风险还是技术风险。理解这些性质有助于我们确定应对策略和优先级。其次,是损失的范围,包括损失的严重程度、变动幅度以及分布情况。损失的严重程度通常通过损失的数学期望来衡量,而变动幅度则通过
方差
来反映其...
市场
风险
计算
答:
市场
风险
,又称为Market Risk或Market Exposure,是一种衡量投资组合在正常市场条件下的潜在
损失
。主要通过计算在险价值(VaR)来评估,VaR是在给定置信水平(如99%)和持有期间内,投资组合预期可能遭受的最大损失。这个概念指的是在这些条件下,投资组合发生VaR值损失的概率仅为预设概率水平。计算VaR的...
风险
测量的常用
指标
是( )。
答:
【答案】:A,B,C
风险
测量的常用
指标
是产品收益率的
方差
、标准差、VaR。其中,VaR方法(Value at Risk),称为风险价值模型,其含义指,在市场正常波动下[即在一定概率水平(置信度)下],某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能
损失
。
2019年初级会计实务知识点精讲:资产的
风险
答:
【记忆方法】方差开平方,即为收益率的标准差。【注意】(1)标准差和方差都是用绝对数来衡量资产的
风险
大小,在预期收益率相等的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险越小。(2)标准差或
方差指标
衡量的是风险的绝对大小,因此不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。...
浅谈
指标
——标准差
答:
这个
指标
可以帮助投资者评估投资组合的
风险
调整回报,是衡量投资策略优劣的重要工具。标准差,这个看似抽象的数学概念,实际上在投资世界中发挥着至关重要的作用。理解它,就像掌握了金融世界中的秘密地图,为决策提供有力的依据。让我们继续深入探索,揭示更多金融指标背后的智慧。
简述
风险
衡量的方法和计算步骤
答:
如果投资组合的报酬不是对称分布,而且投资者具有对偏度的偏好,那么仅仅是用
方差
来度量
风险
是不够的,在这种情况下β系数就不能公允的反映资产的风险,从而用CAPM模型来对资产定价是不够理想的,有必要对其进行修正。β系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要
指标
。通过对β...
方差
法和历史发计算
风险
值的区别
答:
VaR(Value at Risk)指市场正常波动下,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能
损失
.VaR方法应用的前提是市场正常波动,但其无法准确度量损失超过VaR这种极端情况时的大小,故我们考虑了度量
风险
的另一种方法CVaR以及基于GARCH模型对VaR计算方法进行改进.选取上证...
风险
量化的风险量化的
损失
衡量
答:
风险
量化的
损失
大小要从三个方面来衡量:损失性质、损失范围和损失的时间分布。损失性质:损失是属于政治性的、经济性的还是技术性的。损失范围:包括严重程度、变动幅度和分布情况。严重程度和变动幅度分别用损失的数学期望和
方差
表示,而分布情况是指那些项目参与者的损失。时间分布:指风险事件是突发的还是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
均能衡量风险大小的指标
衡量风险的标准有哪些
例举单项资产风险的衡量指标
投资风险最简单三个指标