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利用方差来衡量资产风险有哪些缺陷？
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推荐答案 2015-01-08
标准差
和方差都是用绝对数来衡量资产的风险大小，在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险越小。所以，方差指标衡量的是风险的绝对大小，不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。
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利用方差来衡量资产的风险
存在那些
缺陷
答：
预期计划的预期值不相等，较小
的风险
标准溜走反之少就越大。
度量风险的
指标
有哪些
答：
缺点：与标准差相同，另，高频数据存在最优频率选择以及数据可得性等问题
。3.在险价值（Value at Risk，简写VaR）是普遍应用的衡量市场风险和资本充足率的指标，即在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失，VaR相当于计算分位数。优点：可以事前计算，可以...
金融模型
有哪些
答：
一、波动性方法自从1952年Markowitz提出了基于
方差
为
风险的
*3
资产
组合选择理论后，方差（均方差）就成了一种极具影响力的经典的金融
风险度量
。方差计算简便，易于使用，而且已经有了相当成熟的理论。当然，波动性方法也存在以下
缺点
：（1）把收益高于均值部分的偏差也计入风险，这可能大家很难接受；（2）以...
不能
衡量风险的
指标
答：
2、方差：方差可以衡量投资的波动性，也就是资产价格的不确定性
。然而，它不能完全代表投资的风险，因为风险还包括可能出现的极端值和分布形状等因素。3、
最大亏损
：最大亏损确实可以反映投资组合在面对极端市场情况时的风险水平。然而，最大亏损不能衡量投资组合在其他时间段内的表现，因此也不能全面地...
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