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投资组合风险与收益的关系
为什么资本市场线里包括非系统
风险
,为什么证券市场线里又不包括非系统...
答:
既可以是有效
组合
也可以是无效组合。资本市场与证券市场的区别: (1)资本市场线的横轴是标准差(既包括系统风险又包括非系统风险),证券市场线的横轴是贝它系数(只包括系统风险);(2)资本市场线揭示的是持有不同比例的无
风险资产
和市场组合情况下
风险和报酬的
权衡
关系
; 证券市场线揭示的是证券的...
风险
溢价能为负值吗
答:
风险
溢价有可能为负值,由于该
资产
具有充当分散化工具的价值,因此贝塔系数为负的资产有负的风险溢价。
财务管理都包括哪些方向
答:
企业价值最大化是指通过企业财务上的合理经营,采用最优的财务政策,充分考虑资金的时间价值和
风险与报酬的关系
,在保证企业长期稳定发展的基础上,使企业总价值达到最大。5、相关方利益最大化 利益相关方是在组织的决策或活动中有重要利益的个人或团体。一定要与组织的业绩或成绩有关。是单向影响,不是...
投资者
在有效边界中选择最优的
投资组合
取决于什么
答:
二、不相关
资产组合
之后,奇迹出现了:
收益
不变风险下降。如50%的股票和50%的债券配置一个组合,
组合的
风险比单独股票或债券的风险都低,但收益却没有降低。三、
组合资产
间越没有
关系
(相关系数低),
组合风险
越低。四、形成组合资产之间的最优比例。下图蓝色的“有效边界”曲线,就是
投资组合
里收益...
投资
基金与股票、债券的区别与联系
答:
你好,证券投资基金与股票、债券的联系区别:股票、债券、基金的联系:1、三者都是有价证券,都具有有价证券的
收益
性、流动性、
风险
性、期限性等特点。它们的投资均为证券投资。2、三者都是虚拟资本。尽管有面值,代表一定的财产价值,但是它们只是一种虚拟资本,它们只是证明
投资者和
筹资者
关系
的证书。
财务管理的对象是什么
答:
就可以通过
资产组合
方式来降低
投资风险
,马科维茨为此获1990年诺贝尔经济学奖。资本资产定价模型是研究
风险与收益关系
的理论。夏普等人的研究结论是:单项
资产的风险收益
率取决于无风险收益率,市场
组合的风险收益
率和该
风险资产的
风险。夏普因此获得1990年诺贝尔经济学纪念奖。
证券
投资组合的
无
风险
借贷对有效集的影响
答:
这样,上述公式也完全适用于无风险借款的情形。由于W1>1,W2<0,因此在图上表现为AB线段向右边的延长线上,这个延长线再次大大扩展了可行集的范围。2、无风险借款并投资于
风险资产组合
的情形同样,由无风险借款和风险资产组合构成的
投资组合
,其预期
收益
率和
风险的关系
与由无风险借款和一种风险资产构成的...
基金
投资
中最重要的是如何选择基金
答:
所谓“资产配置”,是指在一个
投资组合
中,如何选择资产的类别并确定其比例的过程。通常,追求高收益就意味着要承担高风险,因此,投资者在选择基金时,首先需要从
风险和收益关系
出发,综合衡量自身的
风险收益
需求和不同基金产品的风险收益特征,选择相应的资产配置方案。……”如何对绩差基金?民族证券基金分析师李媛表示“...
什么叫平均市场
报酬
率?
答:
衡量风险时,通常的方法就是使用无风险利率(Risk-free interest rate),即 *** 公债之利率作为标的来与其他高
风险的投资
比较。高于无风险利率的
报酬
,这部份即称为风险溢价高
风险投资
获得高报酬,低风险就只有较低的报酬,
风险与
风险溢价成正比
关系
。保险市场风险溢价 保险市场的定价深受风险溢价的...
什么是财务管理?
答:
系统阐述了
资产组合
中
风险与收益的关系
,区分了系统性风险和非系统性风险,明确提出了非系统性风险可以通过分散投资而减少等观点。资本资产定价模型使资产组合理论发生了革命性变革,夏普因此与马克维茨一起共享第22届诺贝尔经济学奖的荣誉。总之,在这一时期,以研究财务决策为主要内容的“新财务论”已经形成,其实质是注重...
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